金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
t-test沒(méi)有通過(guò)檢驗(yàn)（不顯著），F-test通過(guò)檢驗(yàn)（顯著），是否說(shuō)明存在多重共線性？所以如果出現(xiàn)t-test沒(méi)通過(guò)，F-test通過(guò)，我們也認(rèn)為檢驗(yàn)是通過(guò)的，是嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，首先這題目short forward有點(diǎn)沒(méi)明白，另外為什么不是用7%求一個(gè)F價(jià)格再用計(jì)算出來(lái)的8%求個(gè)F價(jià)格相減？謝謝老師
老師，我想問(wèn)一下，DV01是否可以理解為每單位的Duration呢？本題如果用F2=F1*DV01(1)/DV01(2)這個(gè)公式是否是缺條件呢？
futures market.這句話是說(shuō)在backwardation時(shí)候 F小于So（由于這個(gè)yield造成的）,所以未來(lái)F會(huì)有上升的趨勢(shì)，所以去long futures比較profitable?求指教
F檢驗(yàn)不是檢驗(yàn)所有斜率同時(shí)等于零的joint hypothesis嗎 這相當(dāng)于檢驗(yàn)整個(gè)回歸了嗎？？ 可以借這兩道題解釋一下F檢驗(yàn)的運(yùn)用嗎
網(wǎng)課中提到期貨價(jià)格和利率r成反向相關(guān)，而其中的一個(gè)公式F0=S0ert 這里r和f0成正相關(guān)呀，這是為什么？
F=20.4309和t-stat這兩項(xiàng)的數(shù)字，有什么用呢
為什么theoretical price是QFP 還有為什么F的價(jià)格是QFP乘以CF？
請(qǐng)問(wèn)卡方分布和F分布查表時(shí)，自由度不減1嗎？
請(qǐng)問(wèn)卡方分布和F分布查表時(shí)，自由度不減1嗎？
這張PPT里面的DV01P 和DV01F是什么意思？
請(qǐng)問(wèn)右下角標(biāo)紅的地方是什么含義呀，為什么要除以F
老師第5題這裏F1,3，計(jì)算機(jī)是怎樣按？
麻煩老師解釋一下關(guān)于559題關(guān)于f-stat的部分
80題的CS公式是F/D嗎？所以我記的公式是錯(cuò)的嗎？
程寶問(wèn)答
