第58題，沒有用對沖的為什么是每年盯市這樣算的
option payoff不是有0的下限嗎？取不到負(fù)值為什么這里不應(yīng)該算單邊的？
蒙特卡洛模擬的數(shù)據(jù)都要滿足正態(tài)分布嗎
題中同時有障礙期權(quán)價格和執(zhí)行價格時 要用障礙期權(quán)價格算 對嗎
麥考利久期和修正久期相同這個說法怎么理解？按公式修正久期應(yīng)該更小啊
37題為什么半年付息一次？
35題，C選項有效久期不是=ΔP/(2*P0*Δy)嗎？C選項沒有2倍，老師說沒問題？
put的payoff不是應(yīng)該隨股價變大而變小嗎？怎么在K時刻是最大的呢？K時刻應(yīng)該為0
21題C選項哪里提到公司債和國債了
請問第45題“after six months the term structure is flat at 7% and spread is zero”是什么含義
請問第29題的c選項，它說option的損失是有限的，但是shortcall不是損失無限大么
這個題不是compounded annually嗎 為什么算利息要除以2呢 就因為是半年付息一次嗎
第60題，題目寫的是按年復(fù)利，老師講解的應(yīng)該是按半年復(fù)利吧？
請問這個第24題的表格，怎么判斷他一格是給的前五年的違約概率還是第五年的違約概率呢
這道題 第二次算pv時，I/Y不是也變了嗎 為什么不用改呢
程寶問答
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