請問一下，通過期貨交易來進(jìn)行套利的話，是否都會涉及實(shí)物交割？(之所以有這個(gè)疑問是因?yàn)檎n程老師之前說過大多數(shù)的期貨交易都是現(xiàn)金交割，實(shí)物交割是少數(shù)。)
為什么這道題不能用l視頻里老師講的這種方法： 6.75*7=5.87*6+f*1 f算出來是12.03
這是怎么代的
老師，您好，請問這題實(shí)際生活里可不可以用LONG FRA 來對沖？ 祝您新年快樂！
為什么是2%
lookback option,floating和fixed指的是strike，那么為什么講fixed的轉(zhuǎn)換的是S？
題目中第一句話有用嗎？100百萬的面值的期權(quán)？和第二句話里的價(jià)格3百萬怎么理解？計(jì)算里用了3百萬進(jìn)行對沖。暈了。 期權(quán)有久期嗎？不應(yīng)該是delta？還是指期權(quán)對應(yīng)資產(chǎn)的久期？
題目中第一句話有用嗎？100百萬的面值的期權(quán)？和第二句話里的價(jià)格3百萬怎么理解？計(jì)算里用了3百萬進(jìn)行對沖。暈了。 期權(quán)有久期嗎？不應(yīng)該是delta？還是指期權(quán)對應(yīng)資產(chǎn)的久期？
請問期貨價(jià)格收斂于現(xiàn)貨價(jià)格，這里的期貨價(jià)格和合約中約定的價(jià)格是什么關(guān)系呢？
老師您好，EURODOLLAR FUTURES標(biāo)的資產(chǎn)不是三個(gè)月的遠(yuǎn)期利率嗎？ 那這里說的5年期的eurodollar futures 是什么意思？
老師您好，請問這里的R=3.5%怎么算出來的。
cross hedging可不可理解為持有蘋果，購買梨的期貨對沖？
前面說的利率是價(jià)值反向里的利率不是市場利率嗎？然后推導(dǎo)的每日結(jié)算使期貨價(jià)值偏低，利率價(jià)值反向所以期貨約定利率偏高，為什么這里面說的是約定利率？
報(bào)價(jià)/100*100000就是QFP嗎？
空頭0時(shí)刻賣空t-bond future，到期時(shí)買入相對應(yīng)債券就可以了是嗎？不是買入長期國債期貨
程寶問答
金程問答