金程問(wèn)答
Vega和gamma的計(jì)算式是什么
regime-switching為什么不會(huì)出現(xiàn)肥尾？regime-swichting不是波動(dòng)率很高，風(fēng)險(xiǎn)很大嗎？
老師，這題如果是put option呢，如果出現(xiàn)分紅put option的價(jià)格是對(duì)于歐式或者美式都會(huì)上升嗎？
老師，我記得有講到過(guò)蒙特卡洛是有模型風(fēng)險(xiǎn)的，為什么說(shuō)蒙特卡洛是沒(méi)有模型假設(shè)的呢？
怎么增加流動(dòng)性？
流動(dòng)性和買賣價(jià)差的關(guān)系
25%和75%的數(shù)值是怎么算出來(lái)的呢？還是沒(méi)弄明白。。
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題的題目問(wèn)的什么意思？
D很對(duì)啊，就是為了對(duì)沖上課的時(shí)候老師也說(shuō)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的啊，那當(dāng)然避免了用復(fù)雜金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)呀。另外A居然都有能力盈利了，那還虧啥呢，對(duì)吧？
完美市場(chǎng)不會(huì)有破產(chǎn)嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，這題對(duì)于美式期權(quán)怎么理解？雖然分紅造成標(biāo)的價(jià)格下降，會(huì)導(dǎo)致期權(quán)價(jià)值下降；但是美式可以提前行權(quán)獲取分紅的收益，這樣能不能增加期權(quán)的價(jià)值呢？最終對(duì)期權(quán)的價(jià)值影響為什么肯定是下降呢？
您好，這題可以通過(guò)畫(huà)圖的方法做嗎？
老師我覺(jué)得這個(gè)講解不對(duì)。β是敏感程度，又不是區(qū)分small cap 或者h(yuǎn)igh book /low book的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)定義，SMB是small-big,我覺(jué)得所以應(yīng)該是用本身SMB自己的正負(fù)號(hào)來(lái)判斷，如果SMB大于0，那就是small cap，同樣，如果HML大于零，那就是high book value .請(qǐng)講解。
老師，請(qǐng)問(wèn)這題有視頻講解嗎？
算出d怎么查N（d1）
程寶問(wèn)答
