金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題如果是Put呢？
老師，在senior，mazzanine，equity三層中，return的排序是怎么樣的？
同樣是FF三因素模型，為何講義上是期望（老師只說(shuō)了比如SMB小的減大的，并沒(méi)有再減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率這一說(shuō)），習(xí)題集里是收益率還要再減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。公式不一致。
這題四個(gè)選項(xiàng)我全都沒(méi)看懂，特別其中A，說(shuō)的是計(jì)算次數(shù)么？
什么叫roll and ross？老師沒(méi)講過(guò)。再有，A選項(xiàng)我都沒(méi)看懂，這是什么意思呀？
什么時(shí)候算收益率需要用到那個(gè)ln呢
老師，ERM的目標(biāo)除了risk appetite，其他的分別是什么呢？
這題有問(wèn)題吧？題目問(wèn)的是load portfolio的loss標(biāo)準(zhǔn)差，但題目算的是單個(gè)loan的loss標(biāo)準(zhǔn)差呀
C 不是repo的特點(diǎn)嗎？為啥是ABS 的特點(diǎn)
D 不理解？可以解釋一下嗎？
老師，這題沒(méi)有很懂，有視頻解析嗎？
這題不太懂，C為什么不對(duì)？可以簡(jiǎn)單講一下Gaussian Copula嗎？
為什么sx_1=-5,x_2=3 可以得出We need to take a short position of instrument1 and long position in instrument 2
套利的時(shí)候應(yīng)該只考慮的是收益或者收益率吧？為什么要考慮單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的溢價(jià)用TR，即便TR用于高度分散的，但是有人真的會(huì)在是操作放著單純比較純收益不去，要去考慮TR么？我不太理解這里為什么用TR，而不是其他比如Jensen α 或者直接比較各個(gè)資產(chǎn)的實(shí)際收益率。
1. 老師可以解釋一下經(jīng)濟(jì)資本金，監(jiān)管資本金，股權(quán)資本都是什么嗎？有時(shí)候做題，分不清楚。2. 上課講過(guò)非預(yù)期損失是用資本金去覆蓋，具體指什么資本金去覆蓋呢？3. 建模操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的資本金，具體指的是什么資本金呢
程寶問(wèn)答
