老師，請問CML與有效前沿相交的市場組合M與SML上的M是同一個點(diǎn)么？或者是說CML上的M點(diǎn)貝塔也等于1？這兩個圖之間是否存在關(guān)系？另外，這道題沿著SM L往上借錢了，也不在有效前沿（曲線）上呀
為什么這里不用均值+/-1.96*標(biāo)準(zhǔn)差呢？（而是用標(biāo)準(zhǔn)誤），那么常說的雙尾5%置信水平不就是1.96個標(biāo)準(zhǔn)差嘛
老師 為什么這道題只能以月為單位來計算而不能以年為單位來計算？
老師為什么這個題用了APT的公式而不是多因素模型的公式？
題目問的不是不相關(guān)的嗎？
這道題目的the 2-year spot rate is 10.263%為什么不等于BondB的I/Y，不是說零息債的利率就等于即期利率嗎？
In an FRA, an annualized rate of 3% will be received and six-month LIBOR will be paid。這句話怎么理解？receive和pay同時存在，是指的哪一方要這么做？
怎么判斷算百分比var還是金額的var
老師，如果C選項(xiàng)寫的不是董事會，而是高管或者風(fēng)險管理部門，這樣的話C對嗎？
老師能出個視頻詳細(xì)解讀一下這道題嗎，看不懂，不知該如何畫圖分析
期權(quán)可不可以說是一種互換，賣方收獲一個固定收益，并且補(bǔ)償給買方一個浮動收益
X與W、Z的各自組合有什么不一樣么？畢竟W，Z都在有效前沿上。謝謝
請問老師，這兩個地方是否矛盾？第二個圖里說收益是符合正態(tài)分布，但第一個圖里說不是。麻煩細(xì)講
這里的第一問就是用的單筆計算標(biāo)準(zhǔn)差的公式呀，不懂，請老師說清楚一點(diǎn)，用的具體是哪個公式？
您好，可以解釋一下C選項(xiàng)嗎？
程寶問答
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