為什么組合的dv01跟兩種債券的權(quán)重?zé)o關(guān)呢，想不太通，就算是變動絕對值，也應(yīng)該取決于每種債券的占比啊
這里是用short_Q的錢long_P對吧？老師一開始講的買入Q賣出P，我怎么也感覺不對勁
計算出負(fù)值也是可以交割的嗎
這道題如果再加一問，計算information ratio的話，information ratio=0？
請問如果題干的long改為short，那就應(yīng)該是borrow 2 months and finance 5 months嗎
這250的multiple可以理解成杠桿倍數(shù)嗎？
為什么這里折現(xiàn)用1+RFxT，為什么不是（1+RF）^T，這里不理解
就這道題，如果整體的損失是平的(比如所有的概率都是5%)，那es是不是就等于var了？
這道題，它問的不是交易日截止到時候追加的那部分保證金嘛？那short的時候，賺錢了呀，不用追加保證金，為什么不是0呢？
這個題目里說是求對于賣方的結(jié)算價格，答案里也說買方獲利賣方受損，那為什么答案不是負(fù)的呀
老師請問可以總結(jié)一下巴塞爾相關(guān)考點(diǎn)知識 今年11月考季好像涉及的比較多誒但不知道從何下手復(fù)習(xí) 謝謝??
Pv為什么要按負(fù)號，不按會怎樣
YTM是否等于零息債券的收益率嗎？
the standard deviation of the loss as a percentage of its size是什么意思
16題為什么平行移動時杠鈴更好？
程寶問答
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