老師好，這道題按計算器，按年復(fù)利和連續(xù)復(fù)利的按法有什么區(qū)別嗎？
請問，如果short一個delta為正數(shù)的put option，那頭寸的delta是正數(shù)；那short一個delta為負(fù)數(shù)的put option，delta不就是負(fù)數(shù)了嗎？為什么這里是加put option的delta
我的算法是3mx80/7 算出來是一樣的答案 可以這樣算嗎？
請問凸度調(diào)整不是1/2*convexity* Δy的平方嘛，如果Δy幅度一樣的話，Δy的平方不就是一樣了嗎，為什么會出現(xiàn)不一樣的情況
delta在看漲期權(quán)下，用的是N（d1）那delta在別的情況下用的是什么？
置信水平和顯著性水平什么區(qū)別
這里的var值為什么不是從左往右數(shù)
老師D不是很理解是什么意思
經(jīng)濟(jì)資本增加，流動的資金不是會減少，流動性風(fēng)險？
假設(shè)他是提供貸款，防止違約而去買保險，這樣又是什么風(fēng)險？
老師bc選項可以講一下嗎，上課或者書上對應(yīng)的點在哪啊
老師可以解釋一下D選項嗎？
這道題可以給下過程嗎？我是用計算器做回歸算的，但是感覺標(biāo)答應(yīng)該不是這樣投機(jī)取巧？
1.請問例題中最后算valuation的分母，為什么用1+3%呢？因為3%是continuous compounding的數(shù)據(jù)，而分子是quaterly的計算方式?。?.不看這個例題，請問不管用什么計息方式的話，valuation的分母都是用（1+R）的T1次方嗎？
老師能否幫忙講解下協(xié)方差平穩(wěn)和白噪聲的聯(lián)系和區(qū)別，謝謝。
程寶問答
金程問答
