老師，請問σΔs是變?yōu)棣姚/s還是σ（Δs/s）
老師，想問一下這個對沖過程是在對沖什么
老師，請問長期國債期貨的標的資產(chǎn)究竟是長期國債還是虛擬券？
浮動利率端的久期為什么幾乎為0？
老師上一個說的需要會員制的是CCP嗎，和這個兩個都是ccp？
這道題答案是A吧。A選項0.2＋2.5=2.7
這個quote報的是什么的價格啊
請教老師，圖片中的這首題目，是從哪里得出beta初始是=1的？謝謝
第20題，我是按照百題老師的方法來理解的。對于第一的swap 我們是支固定，收浮動，所以當利率上漲的時候，value是上升的，這個我能理解，我疑惑的就是此時的duration為什么就是小于0的？是因為duration衡量的是利率與vaue的反向關(guān)系嗎？因為這里是同向關(guān)系，所以duration<0,只有兩者反向關(guān)系了才是duration>0? 謝謝老師講解
老師無關(guān)題目，我想問一下，考試的時候，在題目沒有說明的情況下，應(yīng)該用一般復(fù)利還是連續(xù)復(fù)利
老師您好，我實在是按不出來PRN，得到的PRN結(jié)果也和答案的不一樣，您可以從我算出來PMT=***起告訴我后面應(yīng)該怎么按嗎
老師您好，第四題您看看我的理解對不對：1. 因為FRA的計算我們一般直接算出的期末的payoff,但是這道題題干問的是starting in one year， 所以我們需要用一般復(fù)利的方式折現(xiàn)到t=1，從而計算出payoff? 2.這里要求earn 7%, 對于FRA而言，我們的初衷是借錢，是支固定收浮動，但這里是earn 7%,意味著我們是反向操作，short FRA,所以是支浮動收固定，我們通過兩個zero rate，算出來的是forward rate,這是我們支出的，所以最后是(7%-8.025%)? 3.老師可以再解釋下為什么這里是short FRA嗎？為什么說earn 7%就是short FRA呢？還是有點沒轉(zhuǎn)過來。謝謝老師
這道題可以用計算機算嗎
強化5，10分48秒左右講，y下降，未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和偏高了，現(xiàn)在還比將來還更合適，請舉例具體說明這是什么情況？y下降，不是還的利息更少了嗎?對貸款人有利不是嗎？請詳細說明情況
打問號那怎么理解
程寶問答
金程問答