金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師我的步驟哪里錯(cuò)了呢？正確應(yīng)該怎么寫(xiě)？還是我的思路從一開(kāi)始就是錯(cuò)的？
公式是不是寫(xiě)錯(cuò)了？?jī)蓚€(gè)F是不是要分開(kāi)？
為什么？沒(méi)看懂
contango市場(chǎng)和backwardation市場(chǎng)是衡量demand方的f和s嗎？
422 為什么鉛筆算的不是對(duì)的？
老師，0.545*100000不是等于54500？
420 為什么要用ln來(lái)算return？ 什么情況下用ln來(lái)算return，什么情況下直接用 pt-pt-1/pt？
請(qǐng)授課教師在講課時(shí)不要吃字，別著急一個(gè)一個(gè)字說(shuō)清楚，第三門(mén)強(qiáng)化串講4，57分38秒左右說(shuō)的什么
為什么最后折現(xiàn)，折算率不是按照無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率而是用市場(chǎng)利率呀
仔細(xì)看看C 到期日臨近的時(shí)候，遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)收斂于現(xiàn)貨價(jià)格而不是一直上升
麻煩老師講一下
老師您好，這道題目的解析視頻我還是沒(méi)有看懂， 對(duì)于遠(yuǎn)期來(lái)說(shuō)，在t1確定利率，在t2進(jìn)行結(jié)算 對(duì)于期貨來(lái)說(shuō)，在t1確定利率，在t1進(jìn)行結(jié)算，老師好像是這么講的，對(duì)嗎？ 如果是對(duì)的話，那和這個(gè)題目有什么關(guān)系嗎？
老師，F(xiàn)orward price 為遠(yuǎn)期的約定價(jià)格，公式為F=S（1＋R）^t, forward valuation 是遠(yuǎn)期賺的價(jià)錢(qián)，為遠(yuǎn)期的價(jià)值，公式為（F-K)/(1＋R)^t，F(xiàn)已經(jīng)是遠(yuǎn)期的約定價(jià)格了，那K是什么？不應(yīng)該是（St-F)/(1＋R)^t么？
stop buy order是今年考綱的內(nèi)容嗎？我看課上沒(méi)講
實(shí)在是看不懂這個(gè)題目，在用float利率時(shí)，為什么折現(xiàn)的時(shí)間只有0、25年？？請(qǐng)?jiān)敿?xì)再說(shuō)一下這道題。第二，如果用相對(duì)估值法，我寫(xiě)的哪里不對(duì)呢？
程寶問(wèn)答
