金程問(wèn)答
這題怎么寫？
這題怎么寫？
這題怎么寫？
老師，這題不用折現(xiàn)到1.5年，是因?yàn)榍蟮氖莗ayoff而不是value嗎，value需折現(xiàn)到1.5年是吧
浮動(dòng)利率債券整數(shù)點(diǎn)位應(yīng)該等于面值啊，為什么要再?25000呢
老師，這道題怎么看哇
老師，這道題怎么看哇
百題 第16道計(jì)算DP 和CP的那道題，我對(duì)老師所講的時(shí)間軸有問(wèn)題，題中指出還有10個(gè)coupon payments remaining， 那么就意味著還有5年bond才會(huì)到期，又指出結(jié)算日與離下一個(gè)payment 還有90天那么總的時(shí)間軸應(yīng)該是我圖中所給出這個(gè)樣子，0.5時(shí)刻是上一次付息時(shí)間，0.75是結(jié)算日，1時(shí)刻開(kāi)始到6時(shí)刻結(jié)束為5年剩余的10個(gè)payments。老師算限值的日期是以10筆payment 為期限，在我的時(shí)間軸上的表現(xiàn)應(yīng)該是1到6時(shí)刻。希望老師能夠解釋一下
這題怎么寫啊?
523這題怎么寫啊?
這題怎么寫啊?
這題怎么寫?。?公式里邊p是指的那個(gè)數(shù)??？
老師，第三句話是什么意思，麻煩翻一下，謝謝。翻譯軟件上是寫“利率互換協(xié)議簽訂時(shí)的定價(jià)方法是在協(xié)議簽訂時(shí)使互換雙方的價(jià)值相等，即選擇使互換初始值為零的固定利率”，我們?cè)谧隼驶Q的時(shí)候，是在0時(shí)刻重新簽訂一個(gè)新的swap，定價(jià)時(shí)將這個(gè)swap價(jià)值變?yōu)?，和初始swap為0，好像意思不一致，麻煩老師再解答下，謝謝。
56題，為什么要乘以基差0.0001？
這個(gè)不是事后發(fā)生的，是道德風(fēng)險(xiǎn)嗎，逆向選擇不是事前發(fā)生的嗎
程寶問(wèn)答
