金程問(wèn)答
這個(gè)題什么意思可以詳細(xì)解釋一下嗎？
可以用計(jì)算器的三排五鍵將利率為4直接算嘛
這個(gè)題可以詳細(xì)解釋一下嗎？
A和C只有先或后收/支浮動(dòng)利率的區(qū)別嗎？為什么選A不選C 浮動(dòng)利率最后都會(huì)抵消 先收/支有什么區(qū)別
老師好，能否詳細(xì)講下479題，拿到不知道如何入手
老師你好，這題目的答案用這條公式，跟(1+R1)^t1+(1+F)^(t2-t1)=(1+R2)^t2有什麼分別?因?yàn)槲矣眠@條計(jì)算出來(lái)跟答案不一樣
這題的題干給的條件不全吧？
請(qǐng)問(wèn)老師為什么連續(xù)付利的收益率服從正態(tài)分布，在最開(kāi)始的assumption中沒(méi)有看到
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)公式最后算出來(lái)的值的含義是對(duì)于option holder的payoff呢還是對(duì)于一個(gè)權(quán)證應(yīng)該定價(jià)是多少呢？
請(qǐng)問(wèn)這里的權(quán)證說(shuō)行權(quán)價(jià)低于市場(chǎng)價(jià)格，但是市場(chǎng)價(jià)格是一直波動(dòng)的呀，行權(quán)價(jià)格是一開(kāi)始約定好的，這個(gè)怎么能保證行權(quán)價(jià)一直低于市場(chǎng)價(jià)格呢？
請(qǐng)問(wèn)這里遠(yuǎn)期期權(quán)把q換成r的r是指遠(yuǎn)期利率嘛？
老師好，為什么說(shuō)幾個(gè)變量的t-statistics低，而R^2高，說(shuō)明可能存在多重共線性。能否說(shuō)下原理，結(jié)論我記住了。
老師好，第360題還請(qǐng)解答下，題目里6％有什么用呢
為什么說(shuō)Predicted variance is always greater than historical variance
老師我有一個(gè)疑問(wèn)為什么有的時(shí)候這個(gè)紅利率折現(xiàn)后要與s放到一起參與后面的折算就像第一張圖片，但是在put call parity 里面為什么離散收益就要單獨(dú)寫(xiě)出來(lái)呢像第二張圖片，明明都是離散收益啊
程寶問(wèn)答
