沒看懂解釋，請老師再講一下
老師，是不是標準化計算出來的正態(tài)分布數(shù)值都是雙尾，查表查出來的數(shù)值都是單尾？
37題不太理解為什么ST》42 行權(quán)，小于42不行權(quán)
請問方法三四需要掌握嗎？這里計算key rate的公式怎么來的呢？為什么把別的spot rate的變化加起來就是key rate的kv01了呢？
請問老師說了一句因為是零息債券所以如果是三年期利率上升，只影響三年期債券價格，如果是有coupon的，所有都會被影響，這里說的所有是指什么呢？怎么會影響其他期限呢？
為什么r=0.8和r=-0.7這兩個圖上寫的是完全正相關(guān)和完全負相關(guān)呢？不是相關(guān)系數(shù)等于1和-1的時候才是完全嗎？
short一個執(zhí)行價格較高的put，市場價格低于執(zhí)行價格才會行權(quán)，為什么期權(quán)費高呢？還有short put是看漲心理，期待買家不行權(quán)賺取期權(quán)費來獲利具體是怎么操作呢？如果執(zhí)行價是10，看漲心理這個東西不會跌，市價漲到12，我作為short put有義務(wù)以10元賣給別人，那為什么別人不找我以10元買一個市值得出12元買的東西而是不行權(quán)呢?
為什么說short put標的資產(chǎn)價格很低時還是很容易虧錢呢？short put是賣給別人的義務(wù)，當標的資產(chǎn)價格很低是指市場價格很低，然后比如低于4元，而執(zhí)行價格是10元，這種情況別人來找我行權(quán)是可以的嗎？然后我就有義務(wù)在低于10元的任意價格，只要別人來找我行權(quán)我都要賣給別人對嗎？
老師想問一下，在給定息票率時，債券的到期日越長，YTM隨著到期日的增加而減少，這個是說折價債券。溢價債券則是YTM隨到期日增加而增加。可以解釋一下這中間的邏輯，謝謝老師。
在計算兩個隨機變量的協(xié)方差時，能否直接用計算器LIN功能，斜率b是否可以直接用來得出協(xié)方差（協(xié)方差/自變量方差）。如FRM習題集183題。
請問這里為什么買入的基金要和賣出的基金價值保持一致呢？
請問老師這個e的負3.5%??0.25次方在計算器上怎么按呢？
老師好還請解答下789題，考的是什么知識點，謝謝
請問老師22??delta表示的是什么呢？delta不是指股票價格發(fā)生1元的變動，期權(quán)價格變動了多少錢嗎？那不就是22??delta得出來的是期權(quán)價格一共變動了多少嗎？
老師，所以APT里面的error是random walk的嗎，均值為0，方差為常數(shù)。
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