金程問(wèn)答
麻煩老師解答一下622題謝謝！ 不清楚為什么pmt是636.5
57題為什么這么做 帶進(jìn)去的102不是forward price嗎 怎么會(huì)相當(dāng)于公式里的S呢
百題第57題為什么擔(dān)心價(jià)格下跌要short hedge
73題，spot rate 為什么直接用100折現(xiàn)一次到期等于價(jià)格，題目沒(méi)有說(shuō)是0息債券啊，中間沒(méi)有現(xiàn)金流嗎？
27題沒(méi)明白，老師再解釋一下
請(qǐng)問(wèn)互換中，中間部分，兩者的固定浮動(dòng)利率的交換是如何約定的？有什么規(guī)律可以計(jì)算嗎？
這個(gè)題目，如果從發(fā)行者發(fā)行inverse floater，害怕利率上升，這個(gè)角度分析應(yīng)該怎么分析
老師， 請(qǐng)問(wèn)授課老師在這個(gè)73頁(yè)的中口訴：不分紅的看漲期權(quán)就是歐式期權(quán)！這個(gè)是正確的么？（1x倍速 21分鐘34秒）
老師， 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)75頁(yè)的PPT中，美式看漲期權(quán)為何不需要折現(xiàn)呢
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)r下降，Better 愿意借浮動(dòng)利率呢？而r上升，Wors愿意接固定呢？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么做
問(wèn)題如圖
long the basis怎么看出基差是上升的？
時(shí)間T為什么是1呢，題目給的時(shí)間是8年啊
新版第四部分對(duì)匯率期貨的定價(jià)改了呀，是S乘以一堆，分子上是外幣匯率，分母上是本幣
程寶問(wèn)答
