金程問(wèn)答
這個(gè)地方，前后講的不一致啊，payoff＞premium，所以s0-pv(k)也是上限啊
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老師，能給我講一下這道題嗎
老師 ，20題從歐洲美元那里沒(méi)有太懂，能詳細(xì)講講嗎
老師好 我想問(wèn)一下中文書(shū)里XXX/YYY這個(gè)貨幣報(bào)價(jià)是不是寫(xiě)反了，XXX/YYY的含義不是應(yīng)該是YYY為基礎(chǔ)貨幣，XXX為報(bào)價(jià)貨幣嗎，就比如10人民幣/歐元，不是指一歐元等于10人民幣嗎
老師好，關(guān)于美式期權(quán)不等式，如果不考慮dividends，是S-K<=c-p<=S-PV(K).考慮dividends后，從NOTES教材看，不等式左邊再減去D，但是右邊卻不再減PV(D)是什么原因呢？
請(qǐng)問(wèn)百題講義中的這句話(huà)是不是有點(diǎn)問(wèn)題？括號(hào)里的內(nèi)容可以理解，但是保證金不應(yīng)該是為負(fù)吧？
老師，15題，為什么國(guó)債期貨的面值可以代替ctd的面值？還有各種債券 期貨的默認(rèn)面值都分別是多少??？我之前沒(méi)記呢 感覺(jué)需要記的
34題老師這里講的forward price 的公式和F=S0·Exp（R·T）有點(diǎn)混亂，老師麻煩詳細(xì)講講遠(yuǎn)期合約定價(jià)
ST=60的時(shí)候，怎么就是最大的損失值了呢
77題的下限-2是怎么算的？沒(méi)聽(tīng)懂
74題為什么兩個(gè)期權(quán)之間不是相加？？
第2題，問(wèn)題一：題目的Now we can find a new 2-yearswap where 3.25%.....rate of 2.75%。這里沒(méi)有說(shuō)是反向，怎么知道是反向的？為什么是求平均。 問(wèn)題二：這題考察的知識(shí)點(diǎn)在基礎(chǔ)講義什么地方，沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)知識(shí)點(diǎn)。 請(qǐng)老師解答下，謝謝
程寶問(wèn)答
