這道題考的是什么知識(shí)點(diǎn)？
請(qǐng)問23題怎么做？它的原理是什么??？并且哪里看出來求的是C—P
請(qǐng)問老師，這里第幾期，計(jì)算器就是按n等于幾，對(duì)嗎？謝謝
請(qǐng)問16題，為什么T-bond要做多
不是應(yīng)該是供應(yīng)方可以以較高的現(xiàn)貨價(jià)格賣出而獲利嗎？怎么反倒是消費(fèi)者獲利呢？
老師，74題，如果浮動(dòng)利率小呢，就是往小了波動(dòng)，也不是就期望波動(dòng)率大吧。我還不理解，為什么就看出希望波動(dòng)大了？謝謝
這里的交割日期是7月1日啊，但是為什么要折到2月15日，不應(yīng)該計(jì)算出7月1日的全價(jià)再減去2月15日到7月1日的應(yīng)計(jì)利息那樣算嗎
老師說他的公眾號(hào)。叫什么啊
麻煩問一下，美式的不等式關(guān)系是什么公式
老師，這片老師說理性的投資者應(yīng)該會(huì)選擇較大的下限值，可是投資者是花錢買看漲期權(quán)，不應(yīng)該價(jià)格下限越低越便宜嗎
這4個(gè)知識(shí)點(diǎn)講義中好像沒有吧，上面問題里解釋的也沒看明白，老師再通俗的解釋下
你好 老師 無風(fēng)險(xiǎn)加上那幾個(gè)數(shù) 表示什么意思 為什么要加
不需要將beta值對(duì)沖為0么？
期貨本身把無風(fēng)險(xiǎn)收益率便利收益分紅率倉儲(chǔ)成本租借率都反映到了價(jià)格當(dāng)中，那他的期權(quán)定價(jià)模型應(yīng)該長什么樣？他的美式期權(quán)有可能提前行權(quán)嗎？
請(qǐng)老師解釋一下
程寶問答
金程問答