老師，這個(gè)56頁(yè)P(yáng)PT中的example 3 ，F(xiàn)這個(gè)為何等于105,281.25呢？感謝！
老師，這個(gè)55頁(yè)P(yáng)PT中的example 2 ，β*這個(gè)為何等于0呢？感謝！
為何本題算應(yīng)記利息算的是十二天的 能否解釋一下過程
支付紅利后，股價(jià)為什么會(huì)下跌？
為什么應(yīng)計(jì)利息算 8月一日到8月12 日和9月1 日到9月12日啊
今年提綱變了，題目都不更新成一般復(fù)利嗎
通過題目求的F不是理論價(jià)格嗎？怎么可以使F直接等于題目給的市場(chǎng)F價(jià)格？第二個(gè)問題，F(xiàn)P遠(yuǎn)期和FP近期比較，F(xiàn)P近期怎么是spot price？
請(qǐng)問老師。這個(gè)題構(gòu)造組合為什么構(gòu)造組合固定利率要用收到8.5%呢，那如果是其他的數(shù)字呢解出來的就不一樣了吧？
請(qǐng)問老師這個(gè)題里面為什么說基差越大，損失越小，因?yàn)樗且粋€(gè)負(fù)值嗎？然后因?yàn)槭琴u出方，所以也反向說明它的收益也是越大的？
老師，這道題實(shí)際上算的是第一年年末時(shí)互換的價(jià)值，在第一年年末的時(shí)候浮息債是有利息的，難道不應(yīng)該是面值+利息才是這一時(shí)點(diǎn)浮息債的價(jià)值嗎？
為什么K還要折現(xiàn)？不是直接算出來就行了嗎？
為什么K還要折現(xiàn)？不是直接算出來就行了嗎？
通過期權(quán)構(gòu)造出一個(gè)期貨，買一個(gè)期權(quán)同時(shí)賣一份期權(quán)的話，只要執(zhí)行價(jià)格相同，那期權(quán)費(fèi)抵消了，不就可以完全模擬期貨的profit了嗎？
37請(qǐng)問怎么做？
為什么歐式看張和美式看漲都是100
程寶問答
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