金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
基差風(fēng)險(xiǎn) 現(xiàn)貨多頭+賣期貨為例，持有現(xiàn)貨到期st，理解。但期貨平倉(cāng)沒(méi)明白，期貨不是按照約定的價(jià)格買賣嗎？那不是應(yīng)該就是f0嗎？為什么會(huì)有ft。
老師，這題不懂得地方很多，1為什么這個(gè)是short，2算出F.,1.25=8%如何轉(zhuǎn)化成Rq=8.08%的，沒(méi)看懂 3.payoff最后的思路不太懂，Thanks?(?ω?)?
這個(gè)binomial tree 里面 Option price f 這個(gè)公式中 fd 和 fu 是不是一定有一方是0 取決于是 long call 還是 put 如果是 call 則fd =0 如果是 put fu=0？？
老師好\(^o^)/~ 如圖，58題，問(wèn)： 1、這道題也給了F、t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的數(shù)值，是再提供什么，就可以比較，判斷是否拒絕原假設(shè)了？ 2、ANOVA、還有MS是什么啊？
老師這里究竟是本國(guó)是XXX還是外國(guó)是XXX啊，之前聽(tīng)梁老師講D在F前面，所以前面是本國(guó)，后面Y是外國(guó)，所以計(jì)算收益率也是和視頻中上下調(diào)換的
這個(gè)老師講的時(shí)候不是也可以每個(gè)系數(shù)單獨(dú)進(jìn)行t校驗(yàn)嗎，只不過(guò)為了方便提出F聯(lián)合檢驗(yàn)，那如果單獨(dú)檢驗(yàn)的話，這兩個(gè)不是都不顯著嗎
t-test 沒(méi)有一個(gè)系數(shù)顯著區(qū)別于0 那不意味著t檢驗(yàn)通過(guò)嗎 那f檢驗(yàn)表明是顯著的 那意味著H0是拒絕還是不能拒絕
沒(méi)理解U代表的到底是什么呢？是違約概率密度分布的橫坐標(biāo)嗎？那F越小，U也越小，那么U左側(cè)的概率就越小，說(shuō)明越不容易違約？
為什么算T statistic時(shí)分母是除以根號(hào)σ2/n呢？是除以樣本方差的話是n/（n-1）σ2為什么要除樣本均值的方差σ2/n呢？
N（d2）=2.24，N（-d2）是等于1-N（d2）還是等于老師說(shuō)的-2.24啊，怎么記得是1-N（d2）呢
T分布公式根號(hào)里面是樣本方差除以N-1還是N？后面服從的是T（n-1）
為什么這里不是N-1而是N呢
怎么理解這里N*2和N*1的2和1
？n
老師好：這個(gè)（1+1/n）^n=e我理解了，但是題目是(1+10%/n)^n,是怎么吧10%提到冪的位置變成了e^10%?
程寶問(wèn)答
