1、習(xí)題冊(cè)的第429題～ 對(duì)于月份的表述我有點(diǎn)疑問，一開始說的都是三個(gè)月以內(nèi)季度復(fù)利，三個(gè)月內(nèi)支固定收浮動(dòng)，為何問題里面來了個(gè)at the end of sixth month？不是就在三個(gè)月里算就可以了嘛？ 2、435題 有題目可知future小于spot，可知他是backwadation，但是她的圖像不應(yīng)該是forward上升并收斂于下降的spot吧？A說的是forward curve下降，這里似乎矛盾 3、437題 這個(gè)與435類似，June以后forward價(jià)格降低，應(yīng)該理解為contango曲線里下降的forward curve吧？ 4、436題 為何小麥在豐收的時(shí)候價(jià)格會(huì)上升呢？豐收的時(shí)候應(yīng)該顧客會(huì)很需要買它，這時(shí)候就可以把物價(jià)抬高賺錢吧？
老師，這題為什么這么做??？
奇異期權(quán) 敲入和敲出什么的不知道
老師，這個(gè)題怎么做??？
老師，這題怎么理解啊？
這里的strike price執(zhí)行價(jià)格 是標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格嗎？怎么判斷哪個(gè)是標(biāo)的資產(chǎn)
這里的資產(chǎn)和股票是怎么判斷的？
為什么遠(yuǎn)期合約就不存在這種問題了呢？
老師，這題怎么算呀？
老師，這題的浮動(dòng)利息怎么計(jì)算呀？
這個(gè)為什么和用計(jì)算機(jī)算年金的pv差的挺多？
為什么損失要加盈利要減？
issuer a fixed note表示支固定 但是上一題說borrow a fixed 也表示支固定 兩者沖突??！
請(qǐng)問老師這題futures rate 計(jì)算是什么原理呢。意思是libor是一般復(fù)利，要轉(zhuǎn)化成連續(xù)復(fù)利是嗎。這樣算出來的forward rate又是哪一段時(shí)期的呢
老師，能給我講一下這道題嗎
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