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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
精 ppt15,1:表格ss,ms代表什么呢？2.F=26.6怎么算出來的呢，可以列一下式子嗎？3.p-value算出來是不是還得算criticalvalue去比較呢？4.t-statistic最后跟誰比較呢？
既然F統(tǒng)計(jì)量很大，而且可以拒絕原假設(shè)，即x前面系數(shù)與零有顯著區(qū)別，而x之間又是高度線性相關(guān)的，那么對(duì)單個(gè)x的計(jì)算出的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量不應(yīng)該也是比較大的嗎？
老師。這道題我用D=F*e^(-rf＋cs)*T 算出cs之后有用cs/LR=PD之后的除了PD=0.1731. 嗯，老師請(qǐng)問對(duì)于risk neatural PD的近似式 就算得知了cs 但是如果是因?yàn)閦ero-coupon bond也不能用是嗎？
67題，第二段forcast才是預(yù)測(cè)值啊，不是嗎，第一段不是應(yīng)該為真實(shí)值嗎？還有，這個(gè)題目計(jì)算公式F是真實(shí)值-預(yù)測(cè)值，這不是多因素模型的計(jì)算方法嗎
/price of port p0 與 1160/ f0這兩個(gè)數(shù)值比較，才是期末的port value/future value
老師你好 我想問下0時(shí)刻為什么會(huì)有F0這個(gè)交易呢？ short hedge不是賣出一個(gè)futures嗎，那不應(yīng)該是在到期1時(shí)刻才會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)金流嗎？起初不是沒有成本嗎
老師，為什么感覺我學(xué)過的公式總是在題目里用不到呢，是我沒理解沒法靈活運(yùn)用嗎，題目用的公式總覺得好像眼熟但又沒背過，比如第十題k-f
1.這個(gè)圖是異方差啊，高云老師講的時(shí)候說是多重共線性，為什么呢？ 2.檢驗(yàn)多重共線性先用F檢驗(yàn)通過，再用T檢驗(yàn)逐一進(jìn)行檢驗(yàn)是都不通過嗎？還是T檢驗(yàn)中，可以有通過？
老師 這題為什么不用f等于S0減去K乘以e的-rt次方的公式 我記得就在這一章節(jié)有道題目數(shù)字和這題目一樣的 但用的是我說的這個(gè)公式
老師，您好。我問的是新版習(xí)題冊(cè)第248題，我有兩個(gè)問題，第一:我看不懂這道題他問的是什么意思？里面 location-scale invariance什么意思？n第二:答案解釋里邊的C應(yīng)該改成F吧
請(qǐng)問老師，這個(gè)圖中的排序賦值，如果x3=x4，二者的排序?yàn)?，那么下一個(gè)xi應(yīng)該排序?yàn)?還是5。
Hedging 屬於四種風(fēng)險(xiǎn)處理辦法的哪個(gè)
外匯市場(chǎng)的利率，分母還有即期市場(chǎng)利率，那怎么只有F與即期短期利率的關(guān)系呢？不考慮S嗎，不嚴(yán)謹(jǐn)吧 3.D選項(xiàng)(F-S)/S≈Ry-Rx，也只說了分子部分，不考慮分母S的情況嗎？？
根據(jù)之前basis risk所講，long asset+short future得到的公式是F0+(ST-FT）,套用在roll yield上，當(dāng)市場(chǎng)處于contango時(shí)，S ST-FT roll yield<0。結(jié)論與老師推導(dǎo)出來的不一致，這其中的問題在哪兒？謝謝！
老師您好，apt模型是Ri=E（Ri）＋β1F1。。。＋ei 可是在第一題和第二題中，第一題沒有E（Ri）這一項(xiàng)，而第二題的E（Ri）直接變成了rf 請(qǐng)問這個(gè)E（Ri）是可以任意去掉和變換的嗎
程寶問答
金程問答