金程問(wèn)答
為什么這圖上面的4%和1%不用除于2，半年的？
老師這題他考查的是什么呀 看不太懂
這道題的解決方法不懂
liquidity risk 中說(shuō)的variation margin payment 是什么意思，不是initial margin才要交保證金嗎？
老師，我想問(wèn)下，如果我買(mǎi)入一個(gè)遠(yuǎn)期，在里面做空頭（做賣(mài)方），就類(lèi)似于我是賣(mài)大米的，我作為賣(mài)方我和別人簽訂了一個(gè)遠(yuǎn)期合約，那我用英語(yǔ)該怎么表達(dá)、？i long a short forward ？？感覺(jué)奇奇怪怪的啊，
請(qǐng)問(wèn)老師，期貨保證金求解，是需要掌握的嗎？怎么求解？還有在期權(quán)保證金中，只有賣(mài)出看漲或者看跌期權(quán)，沒(méi)有買(mǎi)入看漲或者看跌期權(quán)頭寸嗎？還有比如說(shuō)賣(mài)出看漲期權(quán)，標(biāo)底資產(chǎn)價(jià)格是55，執(zhí)行價(jià)格是50，看漲期權(quán)價(jià)格是五塊，那么100%賣(mài)出收益，應(yīng)該是5+5=10嗎？還是只是看漲期權(quán)的收益5？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題的計(jì)算可以直接按照So-ke^-(4%-2%)*0.25這個(gè)公式來(lái)計(jì)算嗎？算出來(lái)的結(jié)果和答案結(jié)果差一點(diǎn)，但是這個(gè)紅利如果按照好處，我覺(jué)得也可以在這里減掉。 還有一個(gè)問(wèn)題，麻煩老師解釋一下，遠(yuǎn)期和期貨無(wú)紅利時(shí)候的delta是怎么看的（遠(yuǎn)期無(wú)紅利delta=1，期貨是=e^rt），按照老師這個(gè)筆記，無(wú)股利我能看懂遠(yuǎn)期的，但是期貨我不太會(huì)了，只知道期貨是每天報(bào)價(jià)但是還是不能理解為什么是e^rt
老師，如果說(shuō)我long一個(gè)期貨，也就是我買(mǎi)入一個(gè)期貨，那么在這個(gè)期貨中我是作為買(mǎi)方（希望其價(jià)格上升），還是作為賣(mài)方（希望其價(jià)格下降）呢？？
請(qǐng)問(wèn)老師，strip 和 strap 有什么區(qū)別。bet 波動(dòng)率，不是long option 更有優(yōu)勢(shì)么。下有底，上不限。
老師，這道題為什么這么做呀？
所以建立chinese wall來(lái)"prohibit the transfer of information from one part of the bank to another" 的目的是什么呢
請(qǐng)問(wèn)老師，答案應(yīng)該是a吧，謝謝
這一段話(huà)怎么翻譯呢？那個(gè)over應(yīng)該怎么翻譯好呢
這道題還是沒(méi)明白，為什么不是7.6%
老師，這一道題的N直接看作是12是因?yàn)樗母断⑷帐敲磕甑?.1和7.1嗎？
程寶問(wèn)答
