第18題，forward與futures rate之間的公式，證明歐洲美元期貨利率與遠(yuǎn)期利率是正向關(guān)系嗎？（futures上升,forward上升？),所以 結(jié)論與PPT slides上 正相關(guān)，futures>forward的結(jié)論一致是嘛?
怎么知道是30 year shift減去initial value來計(jì)算的呢
這種題問的不清不楚啊感覺，是默認(rèn)美國的債券是2年嗎？然后前面那個(gè)為什么作為ytm，零息債券的ytm就是大家的ytm嗎？第一次做，以后的題都是這樣的節(jié)奏嗎
老師這段話的意思我有幾個(gè)問題，一個(gè)是浮動(dòng)利率的價(jià)值在付息日等于本金就是說比如是按年復(fù)利，本金是1000，那么在0.1.2....年浮動(dòng)利率價(jià)值都是1000嗎，還有如果0-1的利率是2％.1-2的利率是3％.那么在0.5年的浮動(dòng)利率是本金1000/（1+0.02）^0.5，在1.75年就是1000/（1+0.03）^0.25這樣嗎？
老師，請(qǐng)問一下怎樣由 vega 的正負(fù)判斷期權(quán)的頭寸？
請(qǐng)問這個(gè)用久期和曲度算債券價(jià)格的變動(dòng) 為什么里面那個(gè)P用的是par 不是債券價(jià)格呢
請(qǐng)問552怎么做？ 553如果按照期貨定價(jià)公式來算 Rd和Rf分別怎么區(qū)分??？
請(qǐng)問575中的CD是什么意思？課程中在哪里提到了??？ 588怎么做？答案里的H又是什么意思
511怎么做
今年沒有vertical了吧
straight-coupon是什么債券？固息？
老師，我不是很理解視頻里老師講的 C，銀行不同部門也存在分享信息造成利益沖突吧？這個(gè)不能否定啊？視頻里老師講到這里說存在利益沖突這句話不對(duì)，我就不是很理解了
請(qǐng)問老師這個(gè)題可以這么做嗎 [2m*(1+7.35%)+2*(1+8%)/1.62*1.52-4m*(1+5.5%)]/4m*(1+5.5%)
17題 按計(jì)算器是這樣的數(shù)據(jù)嗎？
題中的settlement是現(xiàn)在嗎？
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