D選項(xiàng)中價(jià)格升至28時(shí)，由于是knock in，題中指down and in，那么永遠(yuǎn)也碰不到28吧，這樣的話，期權(quán)價(jià)格應(yīng)該是0嗎？同理，knock out中，也碰不到28，那么期權(quán)價(jià)格是不是不僅僅是大于0，而是應(yīng)該更貴一些？
這種類型的題怎么判斷以那種貨幣為基準(zhǔn) 或者說怎么知道這道題里是收入美元支出加拿大元呢
為什么會(huì)容易獲取價(jià)格？可以反推嗎，不以投資為目的的就不容易獲取價(jià)格？
搞不懂為什么可以動(dòng)用別人的default fund
老師Effective duration是等于（p大-p?。?2p0·△y嗎
請(qǐng)問老師， 在exercise 3 和 exercise 5 當(dāng)中， 題目說是annually compounding 我感覺老師的discount factor 算的不太對(duì)吧
老師 想問問next two month to a spot rate這句話，這個(gè)spot rate是站在兩個(gè)月后那個(gè)時(shí)刻的spot rate嗎
請(qǐng)問課后作業(yè)第二題為什么是6% —0.4%？（6%不是 B原本需要支付的現(xiàn)金流吧
現(xiàn)在sell的話，不是因?yàn)閾?dān)心之后價(jià)格上漲嗎。
請(qǐng)問在計(jì)算accrued interest 的時(shí)候?yàn)槭裁床豢紤]coupon 的時(shí)間價(jià)值呢 （就是coupon 為什么不折現(xiàn)？
這道題應(yīng)該選7.6%。怎么會(huì)是5.6%，B只能是在自己8%的基礎(chǔ)上優(yōu)惠0.4%，這個(gè)有問題吧？
所以只要在題目中出現(xiàn)t bond的時(shí)候都按面值100000算嗎
為什么 fp>sp和f遠(yuǎn)>近 是等同的
當(dāng)fp大于sp的時(shí)候。fp是下降趨勢(shì)。根據(jù)圖。fp下降是invert
Fp小于sp的時(shí)候。fp才會(huì)成上漲趨勢(shì)啊
程寶問答
金程問答