金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，我完全理解答案的做法，但是如果我自己做的話，遇到這種題，比如說(shuō)這個(gè)題，我總是會(huì)用1.52e^(5％-4％)*3，算出他們的遠(yuǎn)期匯率，然后再用10m*(1+2.75％)^3，15m*......(同理)然后再換算成美元計(jì)算，然后這樣算出來(lái)的答案完全不對(duì)，請(qǐng)問(wèn)這種算法主要是用來(lái)算什么的？
梁老師這里算錯(cuò)了，AI在考試的時(shí)候也是需要計(jì)算的，因?yàn)閕nvest的收入不是用賣(mài)出價(jià)算的，是（賣(mài)出價(jià)＋AI）*rate
exercise 5里如果最后用一般復(fù)利折現(xiàn)方式是怎么算呢 麻煩展示一下
為什么要乘250啊
而且在例題186和188中 同樣只知道報(bào)價(jià) 怎么分辨出 蘊(yùn)含了 2%-2.8%的利率和 188頁(yè)中2%的利率
講義中第185頁(yè) （年老師的講義）這一到題完全沒(méi)有懂，年老時(shí)怎么知道利率就是6 這個(gè)怎么算出來(lái)的題目里面沒(méi)有給出這個(gè)條件啊
在說(shuō)到歐洲美元期貨中，年老師說(shuō)當(dāng)R 變化1個(gè)BP 期貨價(jià)格就改變25元 。這個(gè)以后她說(shuō) 這就非常直觀了 當(dāng)市場(chǎng)利率上漲5BP 那我就賺了 5*25 元的錢(qián)，但是她在總結(jié)里面講的時(shí)候又說(shuō)期貨合約和利率R是一個(gè)反向關(guān)系 R上漲那個(gè)期貨合約的價(jià)值就下跌那這個(gè)不是前后矛盾了嗎？ 麻煩老師給予解答一下看一下是不是我哪里理解的不對(duì)了
老師 所以歐洲美元期貨是不能用F = Se^rt來(lái)定價(jià)的嗎
老師 可以稍微解釋一下為什么會(huì)有這四個(gè)定律嗎。課件上也沒(méi)詳細(xì)講
老師 那折現(xiàn)是用ytm還是risk free的呢
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題 1）答案的 5.5%，5.7%，我當(dāng)時(shí)是用只有一個(gè)貨幣的 interest rate swap拼湊出來(lái)的，但我不知道如果考慮2個(gè)貨幣，我該怎樣計(jì)算出答案，比如像 comparative advantage，它的計(jì)算還是跟一個(gè)貨幣的 interest rate swap一樣嗎？ 2）我嘗試把金融機(jī)構(gòu)在這個(gè)交易里利息的交換畫(huà)了個(gè)圖，但我不知道這樣是不是對(duì)的？
老師，這個(gè)題我看了答案也沒(méi)明白是什么意思，能麻煩解釋一下是怎么做的嗎？它是要考察我哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
老師 為什么第八個(gè)月的時(shí)候的1.8 devidend不用算呢
這里的第三個(gè)問(wèn)題的解答，跟老師講的不大一樣，梁老師說(shuō)這筆是房子這個(gè)月按揭貸款的利息和本金，需要扣掉。但是題目中的文字翻譯是截圖里的老師解釋的意思。想問(wèn)一下這句話到底怎么理解
那這個(gè)題目說(shuō)了20.5的forward price，不是與答案矛盾了嗎
程寶問(wèn)答
