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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
分母里面為什么是n-1,而不是n?
N^(-1)(1.25%)=-2.2414，N^(-1)(99.9%)=3.0902這個怎么查表的
為什么增加K會增加N-K-1/N-1？
s^2不是等于n/（n-1）cgema^2嗎
如圖所示，47題，我通過查表和內插法，計算： N(0.377)=N(0.3)＋0.77*【N(0.4)-N（0.3）】=0.6179＋0.77*（0.6554-0.6179）=0.646775， 跟答案解析中，N（0.377）=0.6469，還是差一點。 誒，老師，這是為什么??？
為什么是求N(-d2)而不是求N(d2),違約概率是一直是N(-d2),還是有時候是N(-d2)，有時候是N(d2)？
Credit Risk Q 71. page 34-76, there is not correlation given in the question , how could we find the netting factor? (squ (n ＋ (n-1)np)/n
這里的n到底是這個樣本有n個數(shù)值，還是說有n組樣本？老師這里講的糊里糊涂的
老師好，此題為押題的第66題，視頻老師表示μ(x,n-1)=(S(x,n)-S(x,n-1))/S(x,n-1))。可是講義上對該公式的描述應該是μn=(Sn-S(n-1))/S(n-1)如圖二。請問究竟是哪里出問題了呢？
請問這里實姚老師公式寫錯了吧，組合公式不應該是n*(n-1)*.......*(n-x+1)嗎？這里寫成（n-x-1)了呀
這里老師說的是一單位期貨價格的變化記為△F，期貨價格不是在期初簽訂期貨合約的時候就已經鎖定好了的嗎？我不理解都約定好了價格為什么后面還會有變化
請問老師看懂了過程但是還是沒看懂forward price 和E(St)什么區(qū)別，前者是遠期合約未來價格 也就是我在t時刻可以收到F0，后者不是在t時刻這個合約的現(xiàn)貨價格嗎？好像是一樣的呀……
這里F0這個價格是不是在0時刻的時候簽訂了一個short期貨合同里訂的價格呀，還是資產在T時刻的市場價格？如果是后者，怎么理解“買現(xiàn)賣期”中的賣期貨（沒有期貨合同）？
精 ppt15,1:表格ss,ms代表什么呢？2.F=26.6怎么算出來的呢，可以列一下式子嗎？3.p-value算出來是不是還得算criticalvalue去比較呢？4.t-statistic最后跟誰比較呢？
程寶問答
金程問答
