金程問(wèn)答
由于16.16 就一半以上不懂，16.17 fwd rate 講義和課本也完全不是一個(gè)公式，但講義的公式確實(shí)比較簡(jiǎn)單，能否麻煩老師用講義的方式解答一下16.17題呀？這門課真的是辛苦老師了呢，謝謝你
老師 我太難了。。。原版書16.6 講義只講了一半，我看后面的課還會(huì)回過(guò)頭來(lái)再講 par yield... 但我現(xiàn)在這道題就只算出來(lái)16.6題的A=3.7179，請(qǐng)問(wèn) where highlighted in blue — d & 6.46 是怎么算出的，課本的計(jì)算公式也不一樣。。。這個(gè)授課老師到底為什么要把好好一個(gè)知識(shí)點(diǎn)拆成這樣講，導(dǎo)致學(xué)生一個(gè)知識(shí)點(diǎn)要分開幾次學(xué)，課后題也不好練習(xí)。上課聽不懂，找課本閱讀就跟地圖尋寶一樣。。。做這種事情的點(diǎn)在哪。。。it’s so retarded... 另外我想請(qǐng)問(wèn)老師可不可以給出一個(gè)比較實(shí)用的學(xué)習(xí)這門課的方法，個(gè)人認(rèn)為梁老師上課講一半不講一半跟打啞謎一樣很難完全學(xué)懂，但是他的計(jì)算公式 relative to 年老師確實(shí)比較簡(jiǎn)潔好用；年老師雖然講的比較細(xì)，但計(jì)算方法和思路相對(duì)繞一點(diǎn)，是我的問(wèn)題，我覺得和年老師就不是一個(gè)思路不是一路人，所以聽起來(lái)很費(fèi)勁，她給的公式我是真的不會(huì)計(jì)算，我到底該怎么有效的學(xué)這門課呢，請(qǐng)老師給點(diǎn)建議吧，有勞老師了
為什么不是這么算的，不是給出紅利利率的話要除嗎，為什么是在S0處乘
能否麻煩老師具體寫一下每一步的計(jì)算步驟 謝謝
上圖忘記附圖 不好意思 麻煩老師
這個(gè)題目是原版書上的，按照題目要求6-month LIBOR要支付，按照怕什么作甚么的原則，不是應(yīng)該LONG FRA么，結(jié)算應(yīng)該是正號(hào)，但題目是負(fù)號(hào)，是我理解錯(cuò)了么。
請(qǐng)問(wèn)1000000/100是什么意思
I/Y=6/12 N=30*12-11=349 PMT=719.46 fv=0 求PV，這個(gè)方法為什么算出來(lái)不對(duì)
143頁(yè)例題，為什么折現(xiàn)率用4%？老師回答問(wèn)題里的手寫稿照片
這沒學(xué)過(guò)啊- -，在哪里可以找到該知識(shí)點(diǎn)
現(xiàn)金流折現(xiàn)，分母下面沒有時(shí)間的次方
這道題中講到，開始的時(shí)候long現(xiàn)貨，那么在期貨市場(chǎng)應(yīng)該short來(lái)對(duì)沖。請(qǐng)問(wèn)，和ppt189頁(yè)的題目相對(duì)比，里面的同買同賣是不是不能用來(lái)解釋這道題目了？那么同買同賣擔(dān)心什么就做什么的原理適用于哪些地方?還是可以適用這到底，應(yīng)該怎么理解呢？
老師好像在FX Risk 這塊講到Translation Risk把匯率的互換講反了。在中國(guó)賺到1億，換成美元。老師說(shuō)美元升值就換更多美元，事實(shí)上是換更少美元。例如如果美元升值，匯率從6.0RMB/USD 漲到7.0RMB/USD。那么1億人民幣換美元。從0.17億美元變成了0.14億美元，營(yíng)收明顯降低了，所以如果是中國(guó)賺的錢換成美元，美元又正好升值了，那么人民幣換到的美元會(huì)減少，換更少美元。
老師好像在FX Risk 這塊講到Translation Risk把匯率的互換講反了。在中國(guó)賺到1億，換成美元。老師說(shuō)美元升值就換更多美元，事實(shí)上是換更少美元。例如如果美元升值，匯率從6.0RMB/USD 漲到7.0RMB/USD。那么1億人民幣換美元。從0.17億美元變成了0.14億美元，營(yíng)收明顯降低了，所以如果是中國(guó)賺的錢換成美元，美元又正好升值了，那么人民幣換到的美元會(huì)減少，換更少美元。
浮動(dòng)利率債券=(100＋1)×e^(-2%×0.25)=100.4963百萬(wàn)美元 0.25是哪里來(lái)的？0.75和1.25呢？
程寶問(wèn)答
