金程問(wèn)答
這道題怎么做？
這道題怎么做？
這道題怎么做？
這道題怎么做？
老師 為什么 for FRA 我們會(huì)在3時(shí)刻就已知盈利或虧損呢 在3-6時(shí)刻這個(gè)期間 S不是會(huì)一直波動(dòng)的嗎 那在6時(shí)刻時(shí) if S>K 怎么辦呢
請(qǐng)問(wèn)為什么算stock price時(shí)，是St-So
想問(wèn)下 這邊是哪里看出來(lái)單利的呢？題目中不是說(shuō)明了quarterly compounding嗎 那不是應(yīng)該25000/（1＋6%)^0.25嗎
這到底為什么選5.6%，而不選7.6%？
這道題的交割金額除以1＋4.5%*0.25年，而沒(méi)有開根號(hào)0.25年折現(xiàn)，是不是因?yàn)槭怯?jì)算價(jià)格，所以不需要折現(xiàn)，而計(jì)算價(jià)值value才需要對(duì)金額按照利率進(jìn)行時(shí)間跨度的折現(xiàn)？
老師你好，可以幫助區(qū)分下systemic risk和systematic risk嗎，在看書的過(guò)程中有些搞混
Long FRA=recieve float pay fixed ,為什么不選擇A呢
m無(wú)窮大，為什么直接引入了e的概念了呢？麻煩老師解釋下，謝謝
5 year 的意思是合同在五年后才開始，為期90天結(jié)束嗎？
老師你好，這邊想請(qǐng)教下，視頻課中梁老師已經(jīng)說(shuō)明了0.94%是0到0.5年之間的遠(yuǎn)期利率，既然這樣的話 我有些疑惑圖片下方所給公式中的spot rate和forward rate為什么都要除以2呢，為什么不是我寫出的那個(gè)公式（描綠了）來(lái)計(jì)算forward rate呢
想請(qǐng)教一道題目 如圖所示，謝謝
程寶問(wèn)答
