T時(shí)刻是交割日嗎？如果是的話，基差不是已經(jīng)收斂到0了嗎？怎么還有基差
利率平價(jià)公式計(jì)算出來的是A國還是B國的遠(yuǎn)期外匯價(jià)格？
中文教材524頁，金融期貨公式F=S（1+R）/(1+Q)T次方，這里的Q是啥？我看前一頁里說Q是租賃利率，這是商品期貨的屬性，怎么出現(xiàn)在金融期貨公式里？
這個(gè)章節(jié)的中文講義第524頁首行公式里，老師講了在F=S(1+R)T次方這個(gè)基本公式里，加成本減收益，為何便利性收益沒有在S項(xiàng)里減掉，而是放在分母里去折現(xiàn)
收歐元支日元，也就是日元貶值或歐元升值價(jià)值更大。 歐元利率上升，歐元會(huì)升值，為什么答案不是這個(gè)？
futures rate 6%是怎么算的？課件上沒給出公式，老師也不講清楚
CTD是什么？課件上也只有縮寫，老師也沒講清楚是啥英文縮寫
這里對(duì)于正向市場和反向市場的解釋沒聽懂
所以這道題計(jì)算固定利率和浮動(dòng)利率的價(jià)值時(shí)，是都把它們折現(xiàn)到0時(shí)刻了嗎？
這里計(jì)算 I 時(shí)，為何e的指數(shù)里不是今天至交割日期限250天，而是133天
老師，請(qǐng)問下這頁第一步計(jì)算的過程是怎樣的？怎么求的PV，謝謝
DOLLAR ROLL跟MBS是什么關(guān)系？
融資方作為long position，純粹是借錢，為何能收取市場的浮動(dòng)利率收益？他是缺錢方，又沒有融資后再到市場上借出來套利
關(guān)于C選項(xiàng)為何錯(cuò)誤的，看了上面助教的回復(fù)，仍然不明白。FRA利率不就是合同約定的利率嗎？另外，能講下借入資金方，作為多頭，為何市場利率漲了，他就賺錢了？我的理解是，他在同期間借到了比市場利率更便宜的資金，是一種機(jī)會(huì)成本，但是他并沒有說借到這筆錢以后，立馬在市場上按市場利率再借給別人去套利，這里面的邏輯細(xì)節(jié)能否講明白
收固定利息的，借出資金，永遠(yuǎn)是遠(yuǎn)期利率合約的空頭嗎？這類計(jì)算題，是不是基本上都是從借出資金方角度來出題
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