完全沒聽懂，可以麻煩老師說的再詳細點嗎
這里對于stack and roll的風險的解釋沒聽懂
老師，您好。想請教一下，債券價值計算時分母中的t表示實際的期數(shù)，為什么不乘年數(shù)呢？比如半年付息乘0.5？
十年和九年的的計息利率為什么不用按年復利率（1+R）T次方公式 反而是全部用遠期利率的公式？應該只有1 year forward rate nine years form now才能用e的*次方表示吧
為什么（101）最后半期是要用本金加上前半期的息票錢
哪些是默認連續(xù)復利的，哪些是一般復利
為何c+pv(k)=k?
cover call策略的目的是什么？這種組合收益盈利有限，虧損無限，為啥要這么做
老師，目前我對call option和put option，如何搭配long和short，以及搭配后起到的作用還不大明白，有點模糊，還請幫忙解釋下，這里結(jié)論記憶是否有技巧
教材里面講過short bull spread嗎？
第31分46秒后面這個簡短總結(jié)，老師講的不是很清楚，請文字說明下
這頁講解對于基差風險的long和short沒聽懂
這里futures price is lower than forward price沒聽懂包括后面講的為什么futures rate偏高？
FRA不是約定的是遠期三個月的利率嗎？為什么是乘以1呢？
浮動利息為何只折現(xiàn)一期，我看過其他類似提問的回答了，還是沒找到重點，請老師只講重點
程寶問答
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