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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，我有一點點沒有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個市場中，他的現(xiàn)貨價值是要大于期貨價值的，那我們根據(jù)那個無套利定價公式，那也不就是說明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說e越大越好，我有一點點不懂老師，他這個是怎么推出來的，謝謝
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠期是小于用定價得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應(yīng)該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把
能再解釋一下P(t<T) = Q(T); P(xi<N-1(Q(T))這里嗎？
兩張圖片中Xi含義是不是不一樣的？ 均值中 Xi指隨機抽N個數(shù)抽多次形成的一組數(shù)據(jù)x1，x2，x3…，而方差中Xi指的是一組數(shù)據(jù)抽出來的具體單個數(shù)字？
Q65. 老師，我們學(xué)習(xí)CIP的時候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 這里面右邊分子上的r是美元貨幣的呀。老師請問是否是分子的r未必一定要是美元，應(yīng)該是貨幣表示中"x錢/X"的分子貨幣？（所以這
) 或者K/F0(標(biāo)的資產(chǎn)遠期價格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價格k可以任意根據(jù)需求去規(guī)?；?？還是說 只有volatility surface才有去規(guī)?；?，其余的波動率微笑是沒有的？？
F-S,是用外幣買資產(chǎn)再轉(zhuǎn)化本幣嗎？是否說重復(fù)了。三個方式是否為：1.央行借錢2.銀行間借錢3.用外幣買資產(chǎn)到未來，再換本幣？
at the forward rate at a future date. 2.A positive("wide") value of(f-s), above, indicates that party
百題第三章，第14題題目的1年和2年的zero rate是3.25%和3.50%，但沒說是連續(xù)復(fù)利啊，為啥老師解題時自動用了連續(xù)復(fù)利去算？然后我用普通復(fù)利去算，算出來F1,2=3.75%(普通復(fù)利
為什么這里的i and n混用了。Xi 的方差怎么又是n σ2了。N不是代表樣本容量嗎？一個樣本里有多少個數(shù)據(jù)?？梢越忉屒宄幔?
老師請問為什么Xi的mean也要是0？Xi是independent variable嗎？
最上面的公式計算1年到1.25年的forward rate，為什么不用連續(xù)復(fù)利計算？沒有教過可以直接3%*1 + f*0.25 這么算?。?而且題的第三行說的quarterly
問題1:紅色部分，根據(jù)圖示，s2應(yīng)該0到2，為什么要用s1加s2的平方，不應(yīng)該是0到1加0到2嗎？以及可以方便解釋一下為什么使用除號而不是乘號嗎？問題2:藍色部分，最后我用這樣的方式求出來可以嗎？問題3:解析里面的s3的三次方除以s2的平方，表示不是很理解，為什么這樣就能求出f2，3
老師您好，視頻中老師說當(dāng)n逐漸變大時，xi bar慢慢收斂，趨近于一個數(shù)，這個數(shù)是population mean，即μ嗎？
為什么E（∑xi2）=nE(x2）
程寶問答
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