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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
還是不太理解，多元回歸假設檢驗的時候為何用的是F分布？而一元回歸用的是t分布？一元可以理解，原假設b1為0，那么就當前面假設檢驗里的平均數(shù)為0。但是多元假設這樣同理的話，不應該也用t分布嗎？b1=b2=0，不應該類似于m1=m2 =0嗎？
老師您好，我有一點點沒有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個市場中，他的現(xiàn)貨價值是要大于期貨價值的，那我們根據(jù)那個無套利定價公式，那也不就是說明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說e越大越好，我有一點點不懂老師，他這個是怎么推出來的，謝謝
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠期是小于用定價得出的結果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把
FHLB也是從市場發(fā)債來取得資金來源，它們怎能offer lower than market interest rate? D的表述是客觀實證嗎？
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應該借入無風險利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
Treasury Collateral 是不是GC的其中一種例子？ 這個supply 是指市場上的供應量嗎？還是Borrower 的抵押品數(shù)量少了？
有效市場假説的內容不是關於價格能不能完全反應historical/ public/ non-public信息嗎？和CAPM有什麼關係
Q65. 老師，我們學習CIP的時候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 這里面右邊分子上的r是美元貨幣的呀。老師請問是否是分子的r未必一定要是美元，應該是貨幣表示中"x錢/X"的分子貨幣？（所以這
) 或者K/F0(標的資產遠期價格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價格k可以任意根據(jù)需求去規(guī)?；窟€是說 只有volatility surface才有去規(guī)?；?，其余的波動率微笑是沒有的？？
F-S,是用外幣買資產再轉化本幣嗎？是否說重復了。三個方式是否為：1.央行借錢2.銀行間借錢3.用外幣買資產到未來，再換本幣？
at the forward rate at a future date. 2.A positive("wide") value of(f-s), above, indicates that party
百題第三章，第14題題目的1年和2年的zero rate是3.25%和3.50%，但沒說是連續(xù)復利啊，為啥老師解題時自動用了連續(xù)復利去算？然后我用普通復利去算，算出來F1,2=3.75%(普通復利
這個題目的真實市場回報是13.25%假設我用CAPM算出來是14%,2個相減等於-0.75<0,所以不投資,但是我不太理解是我用CAPM模型估計理論價格應該是14%但實際市場上才13.25%,那不就表示該投資被低估了,我應該要投資才對不是嗎？
請問老師，這個圖中的排序賦值，如果x3=x4，二者的排序為3，那么下一個xi應該排序為4還是5。
N=DV01S/DV01F= 105,683/25 = 4,227。 由于組合的DV01為正，說明利率上升組合價值下跌，選擇的對沖工具要在利率上升時帶來收益，用收益彌補損失。 由于歐洲美元期貨價值和
程寶問答
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