老師，這道題已知提到的兩個(gè)q，我劃線的句子沒讀懂，也沒看懂解析為什么一個(gè)×3，一個(gè)×2，麻煩老師詳細(xì)解釋一下，謝謝
為什么是一天而不是5天
為什么short-term C-STRIPS 會(huì)賣的更貴啊 這個(gè)是怎么分析的呢？
portfolio的EL，不是應(yīng)該為n*EL嗎？ 那portfolio的EL應(yīng)該是單個(gè)的50倍才對(duì)啊？為啥相等呢？
這是不應(yīng)該有個(gè)表？沒表怎么做？
這怎么比較，課上也沒講啊？at the money 為什么delta又是0.6。 為什么百題里這么多課上就沒講??？人做題做的越來越不會(huì)了
這里問的不是value嘛，為什么算profit
題目不是要求按半年復(fù)利嗎？為什么S2不需要除以2，直接按年復(fù)利了呢？
這道題，為什么不是2%*X呢？ 為什么直接減去2%？那其他的題也是不用乘investment value直接減去2%？
麻煩回答一下我這4個(gè)問號(hào)
二叉樹的方法是不是可以求歐式美式看漲看跌期權(quán)都可以？只是代入公式時(shí)fu和fd根據(jù)情況不同數(shù)字不同，u,d和p的計(jì)算都是一樣的？
老師，我想問一下short call option的delta曲線是如何畫的？是在x軸上方還是下方呢？
老師，這道題從哪知道有分紅的呀？
q不應(yīng)該在S上嘛 為什么是r-q
這個(gè)題我看不懂，我也不知道我算的對(duì)不對(duì)。不知道標(biāo)的資產(chǎn)的var啊？
程寶問答
金程問答