金程問(wèn)答
這些都沒(méi)講過(guò)啊？完全不懂原理，題也看不懂
這個(gè)題和久期什么關(guān)系？題里沒(méi)說(shuō)10m的頭寸是多久的，怎么計(jì)算10天的？
這個(gè)題是否也可以每月每月的進(jìn)行計(jì)算F 然后最終得出12月的F?
這兩個(gè)怎么做呢？看不太懂
老師，看漲期權(quán)的delta值的計(jì)算這個(gè)公式是在課件哪里呀？它和 N(d1）的關(guān)系是怎樣的？
為什么提前行權(quán)不用?Dt
老師，交易份數(shù)放大100萬(wàn)倍后，問(wèn)題1：圖1最末一行的106542.8怎么來(lái)的？賣(mài)出106萬(wàn)份bond2，不應(yīng)該是圖2表下手寫(xiě)的94340000嗎？問(wèn)題2：圖2表左邊第一列兩個(gè)數(shù)字為啥跟我手寫(xiě)的結(jié)果不等呢？
System-side interactions and feedback effects，老師，壓力測(cè)試的場(chǎng)景很難遇到，應(yīng)該很難有反饋效應(yīng)吧
跟時(shí)間沒(méi)有關(guān)系嗎，遠(yuǎn)期利率的時(shí)間是0.25年呀
書(shū)上這個(gè)算出來(lái)，美式大于歐式
老師，從已知看這支債權(quán)至少8年多期限，肯定不是短期國(guó)債了，為什么調(diào)整AI時(shí)用的是act/act而不是30/360呢？
老師你好我想問(wèn)一個(gè)比較基礎(chǔ)的問(wèn)題就是，這里連續(xù)復(fù)利e^rm,有時(shí)候在r上做除法 有時(shí)候在m上做除法，就是有時(shí)候m會(huì)是1.5什么的，有時(shí)候r就要除以期數(shù)，可以幫我看一下嗎
老師這里的買(mǎi)入短期賣(mài)出長(zhǎng)期是怎么產(chǎn)生負(fù)theta 負(fù)vaga 正gamma的啊
老師為什么賣(mài)出期權(quán)會(huì)有負(fù)gamma和負(fù)Vega敞口呢
請(qǐng)問(wèn)老師，這里說(shuō)利率平行上移，那整體bond price是下降的，為什么說(shuō)barbell相比bullet更好是因?yàn)橥剐?，這個(gè)具體的邏輯是怎么樣的？我理解的是barbell bond比如在1年期和10年期有現(xiàn)金流，利率上升債券價(jià)格下降，不是應(yīng)該對(duì)10年期的現(xiàn)金流影響更大嗎，因?yàn)閐uration更大？所以如果要構(gòu)建duration neutral組合應(yīng)該short barbell long bullet呀？
程寶問(wèn)答
