金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)借錢(qián)或者借資產(chǎn)的價(jià)格應(yīng)該都是在0時(shí)刻，價(jià)格S0吧，然后到T時(shí)，是Sert，但是買(mǎi)或者賣(mài)出期貨，不應(yīng)該也是在0時(shí)刻發(fā)生嗎？為什么聽(tīng)視頻好像是在T時(shí)刻賺取或者支出F0呢？
41題，請(qǐng)問(wèn)在算FRA的題里的利率都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復(fù)利的3.75折回了離散復(fù)利再和用3.25、3.5算出來(lái)的f減一下，大概得到C選項(xiàng)
41題，請(qǐng)問(wèn)在算FRA的題里的利率都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復(fù)利的3.75折回了離散復(fù)利再和用3.25、3.5算出來(lái)的f減一下，大概得到C選項(xiàng)
假設(shè)這道題目是：16年1月簽了一個(gè)2年期的期貨合同，那么17年9月（假設(shè)為收獲季）的Forward price 是在16年1月份定下來(lái)的，現(xiàn)在就是拿這個(gè)F與17年9月的spot price 在做對(duì)比，這樣理解對(duì)嗎？
CTD的問(wèn)題。 CF是否固定是計(jì)算“期貨交割月的第一個(gè)交易日”的虛擬債券價(jià)值？如果是，因此，是否所有的CTD計(jì)算都是對(duì)應(yīng)“期貨交割月的第一天”這個(gè)時(shí)點(diǎn)上的預(yù)期QBP（即F0-AI）和理論QFP進(jìn)行計(jì)算？
老師 這道題答案里是說(shuō)用穩(wěn)定收益的bond來(lái)對(duì)沖浮動(dòng)利率的風(fēng)險(xiǎn)嗎？所以分析long short都是先把swap轉(zhuǎn)換成是收浮動(dòng)還是付浮動(dòng)，最終來(lái)判斷是long還是shortbond？dv01f的價(jià)值就是25，所以最后算number就直接除以25就行了？
。 F-test的結(jié)果是reject,significantly.表明b1，，，，bn至少有一個(gè)不為零。 請(qǐng)問(wèn)是對(duì)的嗎？
我上網(wǎng)搜了一下 這里講的應(yīng)該是WXDR怎么求，老師完全沒(méi)講。然后F代表宏觀(guān)因子，也沒(méi)講，完全聽(tīng)不懂推這一大堆公式意義是什么，推這些公式應(yīng)用于什么，可不可以具體講講。
is the implied six-month futures price, F(0.5)?”這道題中的storage cost 處理為何不一樣
ATM: d1趨近于0，d2趨近于?, so N(d1) = 0.5, N(d2) = ?;ITM: d1趨近于??， d2趨近于??，so N(d1) = N(d2) = 1;OTM: d1趨近
1-N（d1）=N(-d1)?d2也是類(lèi)似吧？N（d1）代表什么意思？Nd2是call的提前行權(quán)概率
老師，我不太清楚，為什么這里，t對(duì)應(yīng)的就是n-2呢？之前不是一直n-1嗎？什么時(shí)候是n-2呢？
有個(gè)題計(jì)算協(xié)方差用的n-1 我不太明白 ，樣本方差是除以n-1,可是上課好像沒(méi)有提過(guò)協(xié)方差或者均值用n-1
interval approach； 新增考點(diǎn)的E(Zi)=E(Xi)-E(Yi)=0時(shí)，Test statistic的計(jì)算方法
老師，押題84題，周老師說(shuō)永遠(yuǎn)用最新的收益率（計(jì)算第n天的協(xié)方差時(shí)，直接用第n天的收益率；而不是n-1的）；這道題為什么用的n-1呢
程寶問(wèn)答
