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為什么看漲期權(quán)的上線是S0

為什么不使用一般復利計算？

下限為什么小于等于k1，不應該是大于等于k1嗎

long為什么k比較低，p比較貴

為什么c +pv(k)=p+s

為啥不能這么算

為什么是空頭

如何推導得出h

久期 和coupon maturity yield 關(guān)系如何理解

Futures rate 是必須轉(zhuǎn)為季度嗎？為什么??

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為什么I只計算一個折算，第二次付息為啥不計算？

ctd是什么？

net cost 和duration為什么反向相關(guān)