請問在one-factor correlation model時說Ui-N(0,1)因為F和Z都是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標(biāo)準(zhǔn)差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)了嗎
請問這個查表出來的-2.17，查的哪張表？能不能請老師發(fā)個查表圖？
這種題用cupon rate 和債券價格做插值法計算可以嗎？
這種題用cupon rate 和債券價格做插值法計算可以嗎？
當(dāng)pv=975， pv=-1000時為什么算出的答案就不一樣了？
主權(quán)風(fēng)險評級也要付費(fèi)??？為什么沒有利益沖突
老師好，永續(xù)債券的duration不是等于1+1/y嗎 這個不是之前上課老師講的嗎
老師，rho這里在put option時應(yīng)該也是ITM時影響最大吧，影響不都看的絕對值嗎，我看前面的theta那些都是看的絕對值呀，theta就是在頂峰那里影響最大的呀。
df和ds的意思是什么
請問這兩個有什么區(qū)別？unconditional的0.0098和conditional的0.00995？
請問老師，這個公式的n代表什么
請問匯率1.2513怎么算的
老師好，想問一下這個coupon effect是如何理解的啊，沒有懂這個coupon上升為何會影響到y(tǒng)tm呢，以及為什么會有兩種情況進(jìn)行分析呢？
之前講的es計算是超過var的均值 也有百分比，當(dāng)時還除百分比了，這里計算期望為什么就 只連乘了不除以百分比的和，是因為是1嗎？
老師，我忘了之前哪里講過的，說是評級的時間很長并且比較樂觀，是主權(quán)國家的評級嗎？ A為什么不是利益沖突，評級機(jī)構(gòu)的評級不付費(fèi)嗎？主權(quán)評級一般怎么評級？
程寶問答
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