B怎么理解判斷呢？在什么情況下可以比較呢？
老師，這個題如果求2年期份數(shù)的話，怎么求？
C市場風(fēng)險怎么沒用頻率分布？計算分位數(shù)不是用了嗎？
請問可以用折現(xiàn)因子計算嗎？d(1)=0.9612，5*d(0.5)+105*d(1)=106.2 -> d(0.5)=1.0548，P=104*d(1)+4*d(0.5)=104.18。但是算出來d(0.5) > 1是不是題目給到的例子不大恰當(dāng)？
考試會考如何計算duration??
經(jīng)濟資本金和監(jiān)管資本金有什么區(qū)別與聯(lián)系？
A為什么不對呢？
GARCH model 中w 一定是大于0的嗎？
為什么再算底層資產(chǎn)的var時默認(rèn)均值為0？（均值-Z*sd)
根據(jù)公式▲=df/ds，那么，▲=0.5=1/2，f=1，stock=2應(yīng)該是選B吧？
老師我想知道考試?yán)锍霈F(xiàn)的負(fù)久期是意思 債券的久期是正的 按理說這個人投資固收資產(chǎn)相當(dāng)于是買了債券為什么這里的久期是負(fù)的
這里s=k,不能直接把n(d1)按0.5算嗎？
這題D選項表述和A有什么不同？
commodity不是商品嗎？特指大宗商品嗎？
請問這個表算出來的值是表示在99.9%的可能性下我投資組合的違約概率是多少，對嗎？也就是，例如39%就是有99.9%的可能會發(fā)生39%的違約概率
程寶問答
金程問答