老師我想知道考試里出現(xiàn)的負久期是意思 債券的久期是正的 按理說這個人投資固收資產(chǎn)相當于是買了債券為什么這里的久期是負的
這里s=k,不能直接把n(d1)按0.5算嗎？
這題D選項表述和A有什么不同？
commodity不是商品嗎？特指大宗商品嗎？
請問這個表算出來的值是表示在99.9%的可能性下我投資組合的違約概率是多少，對嗎？也就是，例如39%就是有99.9%的可能會發(fā)生39%的違約概率
請問在one-factor correlation model時說Ui-N(0,1)因為F和Z都是標準正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標準差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標準正態(tài)了嗎
請問這個查表出來的-2.17，查的哪張表？能不能請老師發(fā)個查表圖？
這種題用cupon rate 和債券價格做插值法計算可以嗎？
這種題用cupon rate 和債券價格做插值法計算可以嗎？
當pv=975， pv=-1000時為什么算出的答案就不一樣了？
主權(quán)風險評級也要付費??？為什么沒有利益沖突
老師好，永續(xù)債券的duration不是等于1+1/y嗎 這個不是之前上課老師講的嗎
老師，rho這里在put option時應該也是ITM時影響最大吧，影響不都看的絕對值嗎，我看前面的theta那些都是看的絕對值呀，theta就是在頂峰那里影響最大的呀。
df和ds的意思是什么
請問這兩個有什么區(qū)別？unconditional的0.0098和conditional的0.00995？
程寶問答
金程問答