YTM怎么求？AB沒明白
組合VaR值不是要平方求和開根號嗎？為什么這里的組合VaR是直接加？
D選項為什么利率上升 會導致違約率增加
冪定律的分布是對數(shù)正態(tài)分布嗎？還是說還有其他分布？
B怎么理解判斷呢？在什么情況下可以比較呢？
B怎么理解判斷呢？在什么情況下可以比較呢？
老師，這個題如果求2年期份數(shù)的話，怎么求？
C市場風險怎么沒用頻率分布？計算分位數(shù)不是用了嗎？
請問可以用折現(xiàn)因子計算嗎？d(1)=0.9612，5*d(0.5)+105*d(1)=106.2 -> d(0.5)=1.0548，P=104*d(1)+4*d(0.5)=104.18。但是算出來d(0.5) > 1是不是題目給到的例子不大恰當？
考試會考如何計算duration??
經(jīng)濟資本金和監(jiān)管資本金有什么區(qū)別與聯(lián)系？
A為什么不對呢？
GARCH model 中w 一定是大于0的嗎？
為什么再算底層資產(chǎn)的var時默認均值為0？（均值-Z*sd)
根據(jù)公式▲=df/ds，那么，▲=0.5=1/2，f=1，stock=2應(yīng)該是選B吧？
程寶問答
金程問答