金程問(wèn)答
老師，是不是這個(gè)N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
老師這個(gè)歐洲美元期貨的題還要看嗎？
老師，為啥第一張圖不用乘上0.0001啊，求DV01不是久期×價(jià)值×0.0001嗎？第二張圖的用SOFR期貨進(jìn)行對(duì)沖都乘上了0.0001了
老師，為啥第一張圖的利率期貨的公式是正好，而第二張圖的SOFR期貨的公式是負(fù)號(hào)呢？怎么判斷什么時(shí)候用第一個(gè)公式，什么時(shí)候用第二個(gè)公式
老師，這里公式底下的VF也指的是一份期貨合約的價(jià)值嗎？
老師，前面我們說(shuō)的long the basis是不是就是這里的short hedge，short the basis就是這里的long hedge
老師，這個(gè)是我的理解你看對(duì)嗎？現(xiàn)貨多頭：我當(dāng)前持有標(biāo)的資產(chǎn)，未來(lái)打算賣出。 現(xiàn)貨空頭：我在0時(shí)刻向別人借了一個(gè)資產(chǎn)賣出，T時(shí)刻得去市場(chǎng)上以ST的價(jià)格買回來(lái)還給人家。 老師你看對(duì)嗎
老師，這里的F0是我期初進(jìn)入一個(gè)期貨的空頭的約定賣出價(jià)，ST是我手上的資產(chǎn)的期末市場(chǎng)價(jià)格，F(xiàn)T是臨近到期或到期時(shí)刻我進(jìn)入了一個(gè)期貨的多頭來(lái)平倉(cāng)，F(xiàn)T是約定買入價(jià)。老師你看是這樣嗎？
老師，0息債券的YTM就是t期即期利率是嗎？那一筆期中無(wú)任何利息支付，到期還本金+利息的投資中計(jì)算的YTM也是所對(duì)應(yīng)的t期即期利率嗎？
老師，cost of carry＜0就是backwardation反向市場(chǎng)，＞0就是正向市場(chǎng)是嗎
老師，這道題我沒(méi)選第一個(gè)（現(xiàn)金市場(chǎng)價(jià)格），現(xiàn)金市場(chǎng)價(jià)格是個(gè)啥
老師這道題還要看嗎？涉及到歐洲美元期貨了
為什么提前還款會(huì)導(dǎo)致價(jià)格上升的慢于國(guó)債 提前還款是怎么影響這個(gè)價(jià)格的
老師，是不是這些非年化的便利性收益率/收益率/租賃率都得轉(zhuǎn)化成年化的呀（不管連續(xù)復(fù)利還是一般復(fù)利）
老師，C選項(xiàng)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)不是在說(shuō)遠(yuǎn)期價(jià)值和期貨價(jià)值的嗎？我記得講義上老師叫我們把價(jià)格改成了價(jià)值，為啥這道題又在問(wèn)價(jià)格？標(biāo)的資產(chǎn)和利率的相關(guān)性那一塊是價(jià)值和價(jià)格都通用的是嗎？
程寶問(wèn)答
