根據(jù)公式▲=df/ds，那么，▲=0.5=1/2，f=1，stock=2應該是選B吧？
如果資本金是覆蓋非預期損失的話，那var計算出來如果是金額，需要減去非預期損失的嗎。因為var=el+ul。信用風險vasicek計算出來的是違約概率，這個概率是var嗎？因為老師
這個題給的選項是不是太緊湊了??？我多保留了一位小數(shù)答案就是a，少保留一位在四舍五入就成了d了。一般這種題計算過程中保留幾位比較好？
可以再解釋一下b選項為什么指數(shù)遞減嗎
這兩種問法都包含了 第一年違約 和 第一年不違約第二年違約的情況 那么 什么問法才是 只問 第一年不違約第二年違約呢
操作風險是一年持有期，99.9%的置信水平，那其他風險呢
如果我作為發(fā)行人，出現(xiàn)了回購不就有了回購風險，風險不就增加了？為什么從投資者考慮呢
老師您好 α是一個占比的概念 也是表示的是標準差嗎
不是at the money的時候不管是Δ還是伽馬還是θ都是衰減最快的么？再要到期的時候衰減速度就算看斜率也不陡峭啊
非平行移動的時候，哪種策略表現(xiàn)好呢
老師，為什么B一年違約的概率是0.02？
conversion premium of 20 percent.這是什么意思？類似于轉換因子么？
額 為什么解析和老師講的要這么復雜 直接用紅框里的數(shù)除一下不就得出U了嗎。。。
請問下為什么這個95%是1.645，看單尾的呢
老師是不是b期貨改成期權答案就對了，因為option是非線性產(chǎn)品嗎
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