請問為什么無條件正態(tài)分布容易產(chǎn)生更肥尾的分布？
為什么不是S0*u^11*d？
期權(quán)的時間價值的衰減是用希臘字母θ的絕對值大小來表示，從圖像來看對于ITM的期權(quán)，就是在圖像尾巴部分，隨著到期日的臨近，絕對值不是越來越小了嗎
為什么2.33*2%算出來是一年的var，怎么判斷出是一年的？題目中也有提到daily return之類的，為什么不是一天的var？
請問price volatility在bond issue at par是會趨向于0嗎, 因為price = face value
可以詳細(xì)說一下A是什么方法嗎
請問解析中的這句話Please note that, also, as the volatility (sigma) approaches zero, the Black-Scholes similarly approaches the minimum value: S_0-Ke^(-rT)., 波動率接近于0 是為什么嗎
這道題中的第二種說法，老師上課不是講過嗎？為什么不對呢？而且視頻里的講解和老師講課的說法也不一樣
精 可以在解釋一下C為什么錯嗎
老師你這回答，也太粗心了吧
這題選擇的是long，是不是因為持有期權(quán)，擔(dān)心利率下降，價格下降，所以要找一個利率下降，價格上升的東西，而債券價格和利率反向變化，利率下降價格上漲，所以要買入
可不可以用遠(yuǎn)期利率和即期利率的無套利公式啊
第四句話說的是董事長可以啊 不是董事會 那不是需要董事會一起研究嗎
請問老師，confidence level不是從左到右累計的面積嗎？
修正久期為什么是美元久期除去債券價格？
程寶問答
金程問答