1、站在最開始零時刻，我預(yù)計0-0.5的遠期利率是0.8%，依次1.4%、1.8%、2.1%。 2、半年后的時刻發(fā)現(xiàn)，我當初預(yù)期的未來四個時間段的遠期利率是正確的，當下成為零時刻，債券只剩下1.5年就到期了。所以100.55的carry rolldown的價格是利用0.8%和30利差、1.4%和30利差、1.8%和30利差折現(xiàn)求來的?是么？ 3、站在半年后的當下，我發(fā)現(xiàn)對未來每半年期的遠期利率的估計是不對的，實際的0-0.5半年期遠期利率為0.7%，以及1%、1.2%。因此，利用這0-1.5年的三個遠期利率和30利差，折現(xiàn)求來利率變動下的新價格，與100.55做差得到利率預(yù)期不一致下的損益?
看不懂，清解釋
這里老師說久期在第三門課學過，但是第三門課好像沒有學久期?？戳艘幌滤拈T課好像都沒有涉及久期的，是一級不考么？
C為什么不對，到最后不是收斂嗎
不就是算半年的嗎，為什么×2
投資組合var的平方等于里面資產(chǎn)var的平方相加，這個公式基本的原理是什么，在課堂上好像沒有聽過。另外您在其他同學回答當中提到了相關(guān)性，這個相關(guān)性對投資組合var的計算有什么影響嗎影響嗎？
D為什么對，沒聽懂，需要詳細解釋
標的資產(chǎn)的Var值為什么不乘價格呢？不是以錢為單位的VAR值都要乘價格嗎？
mortgage bond為什么是負凸性
為什么這里是賣出option呢？
這里聽不懂老師的解題思路，請重新解釋一下這道題的意思，以及兩個下降選項的區(qū)別（不選上升我能明白，兩個下降的選項如何選擇我不太懂）。
這道題出自哪個部分的內(nèi)容？我怎么感覺我沒有學過呢？另外請詳細講述一下什么是Δ，對沖Δ是什么意思？
這個老師講課是真的不太行，口頭禪是沒有問題，但總是有問題，聽課效果很差，越聽心里越堵得慌，總是懷疑前面的內(nèi)容聽錯了，然后花更多的時間去找前面聽錯沒有，費時間，壞心情！
請問壓力測試的時間段到底是長還是短？118題說短期也可以，120題說壓力測試是長期的
請問知識點在哪兒講的？想不起來了
程寶問答
金程問答