金程問(wèn)答
老師，Δ-gamma就是參數(shù)估計(jì)法嗎？
請(qǐng)問(wèn)為什么不能用0-coupon的債券的利率直接代入目標(biāo)計(jì)算債券中, 直接用利率, coupon rate &FV=100來(lái)直接算出來(lái)PV?結(jié)果是一樣的.
老師為什么第一問(wèn)的時(shí)候gamma是不變的？股價(jià)換算不會(huì)有影響嗎
老師號(hào)，麻煩問(wèn)下，這題視頻中老師的解法，按計(jì)算器的步驟是如何的，謝謝
老師，我有3個(gè)問(wèn)題： 1.對(duì)于Mac. duration和MD都滿(mǎn)足：delta p=- D*P*delta y嗎? 2.Mac.D和MD的區(qū)別主要是Mac.d是連續(xù)復(fù)利計(jì)算的，而MD是非連續(xù)復(fù)利計(jì)算的久期。 3.題中解釋提及：MD=Mac.D/（1＋y）=deltaP/P/delta y。該公式是否有誤？因?yàn)?）MD=Mac.D/（1＋y/m），2）MD和Mac.D只是不同復(fù)利形式的久期，應(yīng)該各自等于其相應(yīng)復(fù)利形式下的deltaP/P/delta y。
已知美元凸性，計(jì)算凸性為什么要再乘以?xún)r(jià)格63.98%
1、題目問(wèn)的是，最后可能犯的錯(cuò)位，一般的Var模型都是左偏肥尾分布，是不是應(yīng)該用左偏肥尾的和題目中提到的尖峰肥尾的圖形進(jìn)行比較。 2、講解中用正態(tài)分布做比較，在1%的時(shí)候，尖峰肥尾的VAR是大的，應(yīng)該是比正態(tài)的高估（如果假設(shè)正態(tài)分布是正確的，那尖峰肥尾犯的錯(cuò)誤是高估）。題目中是反過(guò)來(lái)理解的，不是很明白。
老師 指數(shù)點(diǎn)是標(biāo)的資產(chǎn) atm情況下 執(zhí)行價(jià)格K 就認(rèn)為標(biāo)的資產(chǎn)有K個(gè)指數(shù)點(diǎn)嗎
老師，這一步英文表述我不明白（紅字），麻煩解答 謝謝
正態(tài)分布的單尾和雙尾對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)重點(diǎn)的幾個(gè)，沒(méi)有記住，怎么辦，總是混淆，還有就是VAR是單尾是么？
聽(tīng)不懂權(quán)重這一塊。。
老師，delta gamma法也需要假設(shè)服從正態(tài)分布嘛，如果不需要那我們?yōu)槭裁匆僭O(shè)delta normal法服從正態(tài)分布呢
如果有分紅的話，時(shí)間價(jià)值實(shí)在K=S*e^(-qt)時(shí)候最大嗎？
它不是沒(méi)考慮到gamma那部分偏大了嗎
什么時(shí)候用這個(gè)公式，因?yàn)橹暗慕M合方差是乘于對(duì)應(yīng)的權(quán)重之類(lèi)進(jìn)行加總開(kāi)根，我該怎么判斷什么時(shí)候用這個(gè)公式，是當(dāng)題目出現(xiàn)了KRO1的時(shí)候嗎
程寶問(wèn)答
