所以long call就是正，long put就是負(fù)？
老師您好，關(guān)于這個凸性和久期的二階導(dǎo)和一階導(dǎo)的概念，能再詳細(xì)解釋一下嗎？
這道題目的C選項(xiàng)還是不是很明白，希望老師再給我講一下，謝謝老師！
vega的量化計(jì)算也在考綱里面？
這道題巴塞爾解釋的是operational risk， 為什么說他排除了credit 和 market risk呢？ 這三者應(yīng)該是并列的呀
dp*p/dy不是等于duration嗎 怎么又等于convexity了呢？ 然后美元convenxity又是啥？是convexity除以p？
老師想問一下，那delta gamma theta等也可以說是single factor model 嗎
老師能否講解一下2.13和2.14. Stock index 與 stock price 那一列的算法相同嗎？ 若不是麻煩老師將其和credit spread 的公式列一下吧，謝謝
Duration和▲P前的負(fù)號是只代表方向嗎？也就是說不代表是負(fù)值，只是起到一個方向作用？
解析沒看懂，為啥σ開根，然后r平方，最后又是怎么扯到VL的？
這個直接算最后一期不就可以解決問題嗎
怎么理解C選項(xiàng)，delta并不是在每個節(jié)點(diǎn)都保持不變，能否舉例說明
請問對于希臘字母相關(guān)考點(diǎn)，有沒有系統(tǒng)的記憶方法？謝謝！
callable和putable的債券久期怎么算
正久期，指的是利率與債券價格是反向關(guān)系。負(fù)久期：指的是利率與債券價格是正向關(guān)系？
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