金程問(wèn)答
為什么不需要用存活率的數(shù)據(jù)呢？
這個(gè)題目，如果從發(fā)行者發(fā)行inverse floater，害怕利率上升，這個(gè)角度分析應(yīng)該怎么分析
這個(gè)題不會(huì)
持有期貨不是不用付出資金嗎？為什么不是-4%，相當(dāng)于節(jié)約的資金占用費(fèi)。
老師，為什么long的久期是正的？？我只知道當(dāng)價(jià)格和利率反向相關(guān)的時(shí)候久期是正的，那這又和long什么關(guān)系？？
老師 有什么是和利率是正向關(guān)系的嗎
backwardation是forward price is lower than spot priced對(duì)嗎，那forward price的未來(lái)趨勢(shì)應(yīng)該是Increase and converge to spot price.不明白本題6月后forward price decline，為什么不是contango?
那這個(gè)題目說(shuō)了20.5的forward price，不是與答案矛盾了嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，variation margin 與 maintenance margin之間的關(guān)系是什么？ 是不是variation margin 的錢都是從initial margin來(lái)的？謝謝
不太明白這個(gè)原理，金融危機(jī)的時(shí)候?yàn)槭裁磭?guó)債利率會(huì)下降？金融危機(jī)時(shí)，大家會(huì)購(gòu)買大量的國(guó)債，所以利率就會(huì)下降？
老師，這個(gè)彌補(bǔ)性條款的意思是不是說(shuō)，如果hedge fund虧損的話，那么投資者之前所交的業(yè)績(jī)費(fèi)還會(huì)再還給投資者？
為什么要乘以100啊，1million 不是已經(jīng)是總面值了嗎？如果按照其他的做法，實(shí)際面值是什么？
為什么空頭是支固定
這個(gè)題不是連續(xù)復(fù)利嗎。 不是應(yīng)該是e^5.5-1.5
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題為什么不能用買賣平價(jià)公式求出pvk 再用max （st-pvK），是因?yàn)檫@里沒(méi)寫歐式期權(quán)嗎，還是算profit必須用K 不能用pv K
程寶問(wèn)答
