老師，5代表損失概率小于5，還是損失天數(shù)少于5
這樣子算出來的不已經是半年利率了嗎？
請問老師，1、這題是怎么確定要用三步二叉樹的？2、是不是一般題目如果給了P的概率就不用再計算了？題目中的P是怎么得來的呢？跟用u、d計算出來的區(qū)別是什么？
老師，補充var的具體損失值，不是es做的么？
Delta-normal method需要正態(tài)分布作為前提嗎
老師，問一個題外話，為什么long deep ITM歐式看跌期權的theta大于零呢？
gamma不是at the money時最大嗎，那在at the money時，隨著時間的減少，gamma不應該是decrease嗎，怎么是increase呢
請問老師 為什么ITM時delta最大
想問問用金融計算器算出來的I/Y是ytm的意思吧
組合的var為什么可以用這個公式來激算？這不是兩個資產的總體波動率嗎？
老師好，這道題過程都對，結果對不上；計算過程中，每個數(shù)取小數(shù)點后4位，算出來時738.1026；如何判斷何時保留小數(shù)點后四位，何時應該保留所有位數(shù)用精確值？謝謝
隱含波動率的優(yōu)缺點能不能總結一下
請問老師這道題用到的公式在講義哪里出現(xiàn)過
detal-normol 要遵守正態(tài)分布嗎
題干說1-point increase, 2-year KR01 decrease.為什么2-year KR01認定是正？這不是反方向變動，不應該是負嗎？
程寶問答
金程問答
