老師您好，Notes的這句話：“收益分布的均值大于0，VaR會以較低的速率上升然后最終會下降?！币趺蠢斫饽?？
老師好，請問有OPTION幾個希臘字母的圖形總結(jié)圖嘛？
老師如果這道題前面都不變，問題改成一年內(nèi)99%置信區(qū)間下ES那么要用18.5*5%÷1%么？關(guān)鍵是這種情況下5%超過了1%，能再這么計算算出92.5么
泰勒展開式算出來是P的變動吧？最后是不是整個式子需要整體除P？
久期是在哪一門課講的
你好老師，這道題的positive好理解，但最后的large不能理解，麻煩給講一下吧
gamma在at the money最大，gamma越臨近到期越大。那這兩兩種情況怎么比較？有什么關(guān)系？
考試中，匯率表示為XXXYYY，XXX都是外幣，YYY都是本幣么？
請老師解答一下這道題的解題思路和步驟吧 還有1.65是怎么得出來的呢
精 老師您好，有分紅的時候為什么是r-q不是r+q呢？
為什么P0是中間位置的呢，P0的意思不是初始的意思么
老師您好，請問這道題中，N（d1）前面為什么要乘以e^-qt呢，這個我不太理解
risk metric是什么意思
key rate exposure 在這里面表示關(guān)鍵利率變化，所帶來的價格變化，想問這里的利率變化是1bp嗎？以及dp/dy= D*P,（1bp則乘0.01%） 所以說給出的effective duration（D）在這里面是用不上的？
為什么a不對？For zero-coupon bonds, Macaulay duration of the bond equals its maturity.
程寶問答
金程問答