老師theta call 是不是等于 theta put呢
為什么昨天和今天計算出來的收益率是乘以拉姆達-1的
公式都列對了 就是用計算器算不出正確答案
有效凸性分子是加還是減，考點精要里是減
折現因子是年化的嗎？題目給的coupon 是semi-annual 的，那折現因子需要換算成半年嗎
老師，可以再解釋一下C和D嗎？
說theta是正值，說明是空頭。但是不考慮這個的話，theta大于0，對沖theta為什么不是long 頭寸，然后引入的是正的gamma，然后short做空？
聲音一卡一卡的，聽著好難受
精 OAS是什么 知識盲點了
請問 如果ATM是題干中給的 怎樣辨別能不能直接用?尤其這里涉及到了Nd1,有點感覺題目推薦直接使用這個條件,直接用0.5減少計算?
請問 short underlying 的Vega 是 大于0 還是 小于0？
怎么能看出來是要求債券價格變動的百分比啊 題目中沒寫啊
精 為什么收益率要跟coupon比較，n如何區(qū)分CD
精 老師遠期價格不是等于f=s(1+r)t嗎？怎么成了s-k了？這不是期權的價格嗎
老師您好，我計算出來是0.258，為什么視頻答案是0。03
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