請(qǐng)問在付息日和到期的時(shí)候，是不是價(jià)格都會(huì)=面值？
為什么這里老師說(shuō)delta-normal模型的公式是u-z·sigma呀
為什么Vega是正的，而不是負(fù)的符號(hào)
標(biāo)紅處short put應(yīng)該是+1吧，這題我算下了等于12000
老師，這道題可以用rho來(lái)代入，去理解么？
我保留了四位小數(shù) 無(wú)法做出正確答案啊 這是為什么
老師我想問一下ytm在bond中是折現(xiàn)率吧 為什么說(shuō)他又是一種收益率呢 ？我覺得收益率應(yīng)該是利息率才對(duì)吧 因?yàn)槔⑹俏艺娴氖盏降腻X 只是沒有考慮時(shí)間價(jià)值
老師， 這種題 我總是算到 delta 60 - 36 - 20 = 4, 然后就選了BUY 但其實(shí)是要SELL 這個(gè)怎么理解呢
老師，這題我算對(duì)了 但是我疑惑為什么1加上S1除以2.。。 為什么還要除以2.。 不是已經(jīng)是半年的了么？
請(qǐng)問 GARCH模型 和 隱含波動(dòng)率 算什么方法？
老師你好 為什么這里的麥考利久期就是十呢
這個(gè)波動(dòng)率不用用平方根法則換成每月的嗎
discount rate不是discount factor
平方根法則用來(lái)算哪些情景
老師最后一問是不是跟久期什么的無(wú)關(guān)啊，那怎么快速篩選出這種無(wú)用條件呀
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